Co je systém řízení úvěrových rizik?

Systém řízení úvěrových rizik analyzuje výše rizika přítomného v potenciální půjčce a v portfoliu, poté rozhoduje o podmínkách a úrokové sazbě půjčky.Tento systém se obecně skládá ze dvou hlavních složek: analytiky úvěrového rizika a software pro řízení rizik.Osoba a počítač společně analyzují potenciální riziko v půjčce, aktuální portfolio půjček, které banka spravuje, a částka kapitálu, který má banka k dispozici.Poté poskytují bance doporučení týkající se termínu a úrokové sazby půjčky.

Nejprve se do počítačového programu poskytují informace o potenciální půjčce.Poté program analyzuje data a vytvoří zprávu.Analytik úvěrového rizika používá zprávu k určení délky a úrokové sazby navrhované půjčky.Některé finanční instituce používají individualizované systémy řízení úvěrových rizik a jiné používají externí systémy.Ať tak či onak, systém zajišťuje, že čím větší je úvěrové riziko, tím větší je vyžadována kompenzace, obvykle ve formě úroku.

Individuální úvěrové riziko je měření pravděpodobnosti, že půjčka bude zaplacena v plné výši a včas.Úkolem systému řízení úvěrových rizik je identifikovat a posoudit riziko a rozhodovat o pravděpodobnosti nešťastné události, která by mohla způsobit výchozí úvěr.Většina bank používá mezní hodnotu k určení, zda je poskytnuta půjčka a kolik úroků bude účtováno z této půjčky.K úvěrovém rizikům je třeba diverzifikovat, aby se poskytla stabilita pro věřitele.Mnoho společností používá software pro řízení rizik, aby sledoval procenta každého typu půjčky.Banky se chtějí ujistit, že nemají příliš mnoho peněz půjčovaným společnostem v jednom konkrétním segmentu ekonomiky nebo jednoho konkrétního typu dlužníka, protože banka riskuje ztrátu peněz, pokud je tento segment ekonomiky nebo tento typ dlužníka jistě ovlivněnUdálosti nebo ekonomické změny.

Systém řízení úvěrových rizik by navíc měl posoudit, zda má věřitel dostatečný kapitál k poskytnutí půjčky.Pokud věřitel nemá dostatek kapitálu, nebude poskytnuta půjčka.Systém obecně varuje banku, pokud bude v jakémkoli nebezpečí, že se přesahuje.Jiní platí poplatek za používání systému vytvořeného jinou společností nebo skupinou společností.Ačkoli tyto společnosti třetích stran nepracují portfolia, analyzují úvěrová rizika jednotlivců a podniků.