Co je to analýza tržního rizika?

Analýza tržního rizika je proces studia rizik, kterým portfolio investora čelí ve snaze zmírnit tato rizika.Různá rizika jsou spojena s různými kategoriemi cenných papírů, takže může být pro investory užitečné, aby tato rizika pečlivě studovali a vyhodnotili, jak je pravděpodobné, že jejich portfolia budou vystavena konkrétním hrozbám a jak vážný by dopad byl, kdyby byly vystaveny.Kromě toho by analýza tržního rizika měla zohlednit rizika spojená s různými sektory trhu.Dalším způsobem, jakým se tento termín používá, je popisovat analýzu, kterou podnik provádí předtím, než se poprvé pustí do konkrétního trhu.Koneckonců, účelem investice je zvýšit růst pasivního bohatství.Investování však také přichází s velmi reálným rizikem, že může být ztraceno velké množství kapitálu.Pro minimalizaci rizik spojených s běžným investováním mohou investoři provést mdash;nebo najmout profesionála finančních služeb k provedení mdash;Analýza tržního rizika.Investiční odborníci často provádějí hypotetické stresové testy, aby zjistili, jak by portfolio vydrželo v nejhorším případě.Dalším populárním nástrojem je hodnota v rizikovém výpočtu nebo VAR, která používá minulou cenovou výkonnost a inherentní volatilitu cenných papírů jako způsob hodnocení rizika portfolia.Tyto a mnoho dalších nástrojů umožňují analytikům zjistit, kde jsou portfolia zranitelná a jak je lze upravit tak, aby kompenzovaly.Odhalte tato rizika.Například akcie jsou riskantní, protože ceny by se mohly proniknout, a tím znehodnotit akcie držené investory.Naproti tomu investoři dluhopisů se musí starat o možnosti vydávání institucí pro výchozí nebo rostoucí úrokové ceny.Ať už je zabezpečení jakýkoli, analytik rizika může analyzovat rizika a najít způsoby, jak je zmírnit.

Podniky mohou také využít jiný typ analýzy tržního rizika, aby zjistili, zda expanze na nový trh stojí za riziko.Společnost, která je zvyklá na podnikání v konkrétní oblasti, si nemusí být vědoma všech problémů spojených s novým trhem.Z tohoto důvodu může řádná analýza odpovědět na mnoho příslušných otázek a poskytnout manažerům společnosti klid.