Co je to model volatility?

Model volatility je forma modelování, která se používá k předpovídání momentů nejistoty a potenciálního narušení běžných obchodních praktik.Tyto modely používají mnoho analytiků dat, aby se pokusili porozumět a předpovídat momenty v budoucnosti jejich podnikání, kde mohou být vyžadovány změny obchodního modelu, aby zůstaly konkurenceschopné.Dobrý model volatility může podniku poskytnout výhodu konkurentů, kteří nemusí být připraveni na budoucí komplikace na trhu.

Analytici se dnes používají několik modelů volatility.Model arch-garch a model stochastické volatility jsou dva z nejběžnějších typů.Oba tyto modely určují volatilitu na základě konceptu bílého šumu.Toto je randomizovaná reprezentace proměnných v číselném poli, jehož grafická součet se rovná nule v časovém rámci analyzovaného.Zkratka Arch -Garch znamená autoregresivní podmíněnou heteroskedasticitu generalizováno - autoregresivní podmíněná heteroskedasticita.Tyto modely interpretují pouze jeden zdroj bílého šumu jako součást rovnice, kterou používají k dosažení výsledků.Model stochastické volatility je složitější a faktoruje v několika různých kalibracích bílého šumu.Účelem těchto kalibrací je představovat nepředvídané změny, inovace a změny údajů, které se mohou vyvinout po určitou dobu.

Pochopení volatility je zvláště důležité pro lidi, kteří chtějí investovat do akcií a podniků, jejichž hodnota může v průběhu času kolísat.Pokud jsou investoři schopni řádně určit, kdy se jejich investice chystají vstoupit do doby nejisté ziskovosti, mohou být schopni stáhnout své investice dříve, než se hodnota sníží.Alternativně, pokud lze stupeň volatility přesně předvídat a investoři udržovat své investice v období nestability, mohou také vidět, že jejich podíly se značně zvýší.

Ačkoli model volatility není vždy zcela přesný, zejména ve velkých časových rámcích, toje důležitou součástí podnikatelského prostředí.Osud podnikání závisí na jeho schopnosti přesně předvídat změny, a proto jsou modely volatility dnes běžně používány.Vzhledem k tomu, že technologie postupuje a studie o tom, jak fungují trhy, mohou být interpretovány počítači, které provádějí výpočty mnohokrát pokročilejší než lidští ekonomové, jsou schopny, lze očekávat, že přesnost a použití těchto modelů pouze poroste.