Co je obchodování s korelací?

Obchodování s korelací je typ investiční strategie, která vyžaduje, aby investor vyhodnotil výkon dané bezpečnosti, identifikoval podobné zabezpečení, která ukazuje příslib sledování stejného obecného trendu, a podnikne kroky k obchodování s touto bezpečností.Stupeň podobnosti se může lišit, ačkoli faktory, které ovlivňují pohyb každého aktiva, jsou často ovlivněny stejnou základní sadou faktorů.Příklad korelačního obchodování může zahrnovat zvážení pohybu zlata na trhu a poté se rozhodnout koupit stříbro, protože tato investice pravděpodobně obchoduje podobným způsobem.

Obecný koncept obchodování s korelací lze použít s téměř jakýmkoli typem investic.Při obchodování s měnou bude tento proces zahrnovat identifikaci dvou konkrétních měn, které prokazují stejný vzorec, a uspořádat nákupy a prodej, aby tento vzorec využili.Podobným způsobem je možné obchodovat s akciemi pomocí korelačního obchodování a často identifikovat akcie, které nejsou tak dobře známé a zamknout tyto akcie, než si ostatní investoři začnou všimnout podobného hnutí.Dokonce i investice do dluhopisů lze zvážit ve dvojicích, což umožňuje lokalizovat a uzamknout problémy s dluhopisy, které způsobují výnosy velmi podobné dluhopisům vydaným subjekty, které jsou v investiční komunitě všeobecně známé.

Jednou z výhod korelačního obchodování je to, že podporuje určitý stupeň diverzifikace v rámci investičního portfolia.Protože mnoho forem moderní teorie portfolia zahrnuje alespoň některé návrhy, že diverzifikace portfolia v jakékoli ekonomice je dobrý nápad, nalezení společného půdy nebo korelace mezi dvěma podobnými cennými papíry lze považovat za prostředek diverzifikace držení i v jednom konkrétním segmentu portfolia i v jednom konkrétním segmentu portfolia.Tento přístup lze například použít k diverzifikaci rozsahu telekomunikačních akcií držených investorem, což usnadňuje kompenzaci ztrát vzniklých některými z těchto akcií se zisky získanými s ostatními.

Vzhledem k tomu, že obchodování s korelací vyžaduje identifikaci dvou podílů, které vykazují podobné obchodní vzorce, musí investoři využívající tento přístup pochopit trendy v odvětví a tržní trendy.To usnadňuje kvalifikaci dané příležitosti jako podobné investici použité jako standard pro srovnání, a zjistit, zda stupeň nebo podobnost postačuje k podpoře myšlenky, že aktivum bude fungovat paralelně.Pokud mezi oběma investicemi neexistuje silná podobnost, obchodní strategie je velmi malá šance na dosažení požadovaných výsledků.