Co je modelování derivátů?

Modelování derivátů odkazuje na technickou analýzu provedenou investory, kteří se snaží přijít s reálnou cenou pro deriváty obchodované na otevřeném trhu.Na rozdíl od akcií nebo jiných akcií, které mají cenu založenou na tržní nabídce a poptávce, jsou deriváty spekulativní investice založené na mnoha faktorech připojených k podkladovým aktivům.Z tohoto důvodu investoři používají cenové modely k pokusu o připojení spravedlivé ceny ke společné derivátové smlouvě.Mnoho technik používaných v derivátových modelováních je velmi komplikované, ale může být užitečné pro zkušené investory.Deriváty jsou smlouvy, které majiteli dávají právo na nákup akcií některého podkladového aktiva v budoucnu v budoucnosti.Investor, který vlastní smlouvu o derivátech, ve skutečnosti nevlastní fyzický majetek, který je základem smlouvy, a proto by mohl použít modelování derivátů k tomu, aby na tuto smlouvu umístil hodnotu..Nejběžnější deriváty jsou možnosti a futures, které držiteli smlouvy dávají právo na nákup aktiva v budoucnu v budoucnosti.Tyto smlouvy jsou zřídka ve skutečnosti vykonávány, ale mohou je investoři zakoupit a prodávat.Tato skutečnost dělá určování toho, kolik smluv pro investory stojí za zásadní.Tržní cena podkladového aktiva je jedním z faktorů, stejně jako volatilita tohoto aktiva, jak smlouva pokračuje.Každá smlouva má datum vypršení platnosti, které také faktoruje do cenových modelů, stejně jako jakékoli poplatky za přenášení, jako jsou dividendy nebo úrokové sazby spojené s základní zabezpečení.Konečně, stávková cena, což je cena, za kterou může držitel smlouvy uplatnit její možnost, je další obrovskou součástí modelů cen.hodnota ve smlouvě o derivátech.Hodnota DELTA je měřením procentní změny hodnoty smlouvy o opcích, když se cena podkladového aktiva změní o bod v obou směrech.Stanovením této hodnoty delta by investor mohl teoreticky vědět, kolik by derivátová smlouva v budoucnu měla v budoucnu na základě očekávaného pohybu v základní bezpečnosti.