Co je kvantitativní správa portfolia?

Kvantitativní správa portfolia nastává, když si investor vybere cenné papíry, které obsahují jeho portfolio na základě statistických a numerických údajů.Tato data jsou poté přiváděna do modelů založených na minulých představeních a statistických pravděpodobnostech, aby se určila nejlepší investiční volby a načasování jejich nákupu a prodeje.Analytici, kteří mají na starosti kvantitativní správu portfolia, známý jako quants, také soudí úroveň rizika spojená s každou možnou investicí na rozdíl od potenciálních odměn.Zatímco kvantitativní analýza pomáhá odstranit psychologické problémy z investičního výběru, může být pomalé reagovat na náhlé posuny na trhu.s ničím, co by se ukázalo pro jeho investiční kapitál.Mnoho lidí rád dělá tato rozhodnutí na základě minulých investičních zkušeností, aktuálních událostí nebo jen jejich vlastních střevních pocitů.Jiní věří v sílu statistických údajů a její schopnost předpovídat budoucí výsledky mimo minulá a současná čísla.Tito lidé by pravděpodobně byli nejvíce pro kvantitativní správu portfolia.Jakmile analytik ví, že investoři očekávali míru návratnosti jeho investice a jeho přijatelné úrovně rizika, pak může začít zpracovávat údaje, aby dosáhl nezbytných výsledků.Kvantitativní analytici mají schopnost statisticky rozkládat portfolio a určit jeho silné a slabé stránky.

Výhodou použití kvantitativního správy portfolia je to, že odstraňuje část lidské tendence k zvukovým rozhodnutím o druhém hádání.Tím, že věří v osvědčené statistické vzorce, může mít investor větší šanci na návrat zisků, než kdyby se pokusil porazit trh sám.Zatímco kvantitativní analýza není bez rizika bez rizika, analytici mohou definitivně ukazovat na výsledky dosažené různými matematickými vzorci a počítačovými programy při nabízení výhod spoléhání se na čísla.Vzdejte se většině kontroly, kterou by jinak mohl mít nad svým kapitálem.Spoléhání se přísně na čísla je v pořádku, dokud se čísla náhle nepřesune.Jedním z hlavních obav při kvantitativní analýze je to, že je někdy pomalé reagovat na příležitostné mořské změny na trhu.V době, kdy jsou provedeny úpravy, mohl investor utrpět významné poškození jeho portfolia.