Co je stochastická volatilita?

Stochastický model volatility je způsob, jak vyhodnotit investici do kvantitativních financí.Stochastický model volatility se používá při pohledu na derivátové cenné papíry, které jsou založeny na původní zabezpečení nebo zásobě.Finanční odborníci používají modely stochastické volatility, aby se dozvěděli více o tom, co se pravděpodobně stane s derivátem kvůli vlastnostem bezpečnosti, na kterých je založen.Stochastická volatilita používá stavové proměnné.Stavové proměnné jsou proměnné, které identifikují měnící se atributy dynamického systému, například v termodynamice, například stavové proměnné mohou zahrnovat teplotu a tlak.Ve financích mohou státní proměnné zahrnovat věci, jako je volatilita průmyslu, tržní hodnoty a spekulativní hodnoty řízené událostmi nebo jiné finanční proměnné.Stochastický model souvisí s modelem „Black-Scholes“, kde se při stanovení možností evropského stylu používá specifický vzorec.Jeden relevantní trend, na který se odborníci na financování dívají při použití stochastických modelů pro volatilitu, se nazývá „úsměv volatility“.Úsměv volatility má co do činění s různými stavy derivátů, včetně situací za peníze, peníze a mimo peníze.To vše se týká stávkové ceny možnosti.Podrobnější informace o stávkové ceně a když je derivát nebo možnost v penězích nebo z peněz, mohou být užitečné pro ty, kteří chtějí pochopit, jak funguje stochastická volatilita.V zásadě se úsměv volatility ukazuje, že ocenění zabezpečení nebo derivátu se může lišit v závislosti na výše uvedeném stavu stávkové ceny.

Finanční profesionály je k dispozici několik různých typů stochastických modelů volatility, včetně modelu Heston, SABR (Stochastic Alpha (Stochastic Alpha, Beta, Rho) Model, model GARCH (generalizovaný autoregresivní podmíněnou heteroskedasticitu) a model Chen.Když uživatel vybral model stochastické volatility, který nejlépe vyhovuje jejich výpočtům, bude muset kalibrovat proti existujícím tržním datům.Stochastická volatilita pak poskytne přesnější předpověď pro derivát, než kdyby výpočet právě použil konstantu místo toho, aby prostřednictvím tohoto procesu spustil míru volatility.Pro vyhodnocení volatility používejte stochastické procesy.Zkušení odborníci chápou vztah mezi každou metodou oceňování a jak tyto metody aplikovat na skutečné cenové modely.Počínaje solidním uchopením derivátů a možností je pro studenta snazší seznámit se se základy toho, jak tyto druhy rovnic poskytují znalost konkrétní situace na trhu.