Jak vypočítáte klouzavý průměr?

Pro výpočet klouzavého průměru by se jednotlivec měl nejprve rozhodnout, jaký typ klouzavého průměru je potřebný, jednoduchý průměr nebo vážený průměr.Poté může jednotlivec vypočítat klouzavý průměr ručně s pomocí tabulkového programu nebo prostřednictvím závěrů vyvolaných z odborných názorů.Použitý typ závisí na úrovni matematického a technologického pohodlí jednotlivce.průměrný.Klouzavý průměr se bude dívat na náklady za konkrétní počet dní.Například, pokud je potřebný 30denní průměr akcie, je zkoumáno předchozích 30 dnů.Z tohoto důvodu bude cena stejné akcie o týden později jiná postava.Znalost tohoto čísla pomáhá investorovi ignorovat vzácné denní kolísání cen a vytvořit pravidelnou očekávanou hodnotu akcií.Jednoduchý průměr je to, co by mnozí považovali za pravidelný průměr za určený počet dní.Například, pokud by se zkoumali období pěti dnů, částka cen za každý z pěti dnů by pak byla rozdělena 5 pro výpočet průměru.Vážený průměr přináší větší váhu nebo důležitost více současných cen.V tomto příkladu by tedy byly starší dny znásobeny 1 a novější ceny by se vynásobily vyšším počtem, pak by součet všech upravených cen dělil celkovým počtem použitým k násobení obrázků.

Tyto procesy mohouDále být zjednodušen pomocí dostupné technologie, jako je například tabulkový program.Pro výpočet jednoduchého klouzavého průměru v takovém programu může uživatel zadat data v jednom sloupci a odpovídající cenu v jiném.Program bude mít konkrétní vzorec, který lze zadat pro výpočet různých typů průměrů, jako je vážený klouzavý průměr.Pokud tento vzorec není uživatelem známý, měl by do něj program zabudovat funkci instrukcí nebo by mohl být dodáván s příručkou pro instrukci.

Ještě jednodušší možností je čtení důvěryhodné zprávy od profesionální investiční společnosti nebo požádat finanční poradce.S touto možností jsou nejen dostupné průměry, ale je často také analýza.Znalecký názor nebo jiný výzkum může zahrnovat vysvětlení nebo srovnání, která by průměrný investor mohl být obtížné získat nezávisle.