Hvad er et fordrevet glidende gennemsnit?
På trods af Wheeler-Dealer-billedet af deres erhverv har de fleste succesrige aktiehandlere været nødt til at lære at leve i fortiden, nutiden og fremtiden samtidig. Et fordrevet glidende gennemsnit (DMA) kan være et nyttigt værktøj til at søge det flerlags perspektiv.
bevægelige gennemsnit generelt er tekniske analyser designet til at fjerne afvigelser, der er kendt som ”støj”-et rygte eller en begivenhed-der kan have indflydelse på prisen på en aktie på kort sigt. Dette gøres ved at kortlægge fremskridtene (eller tilbagetog) for en bestand over et bestemt tidsrum og beregne et gennemsnit, der udjævner tilfældige udsving.
For eksempel kan en aktiekurs stige eller falde præcipitøst baseret på et rygte om, at virksomheden er ved at blive solgt, afhængigt af om det påståede salg afspejler en position med styrke eller svaghed. Den næste dag, hvis disse oplysninger udsættes som falske, kan prisen næsten umiddelbart justeres. Bevægende gennemsnit udskriver de toppe og dale. Hvis buen af en glidende gennemsnitlig graf CROSSE'er enten over eller under den længere historie med en aktie, kan det være en indikator for sikkerhedens positive eller negative momentum.
Problemet med et standard glidende gennemsnit er imidlertid, at det lever i fortiden og hænger ofte bag tendenser. Fortrængte bevægelige gennemsnit søger at udvide tendensen ind i fremtiden, baseret på den eksisterende prisbane. Eller det glidende gennemsnit kan regresseres til fortiden for at give et længere kig på, hvad der ser ud til at være et ustabilt tilbud.
Amatørinvestorer har en tendens til at se på markedet som helhed. Et fordrevet glidende gennemsnit kan demonstrere, at en bestemt bestand kan forventes at fortsætte med at bevæge sig opad på trods af et svækket marked eller det modsatte. I betragtning af den voksende internationale sammenkobling af aktiekurserne har nogle fremtrædende spekulanter, såsom Louis Mendelsohn, endda udviklet samtidige fordrevne bevægelige gennemsnit for at afspejle effekten forskellige int intErnational markeder kan have på hinanden.
Selvfølgelig er selv den mest komplekse fordrevne glidende gennemsnitlige graf kun dødelig, tilbøjelig til fremtidens vagaries. Selv en bestand, der siges at være en "mover", kan være på randen af at blive overholdt af en uforudset ulykke. Bursting af dot.com -boblen og Domino -effekten udløst af boliglånskrisen ville ikke have vist sig at flytte gennemsnit, der blev estimeret seks måneder tidligere.
Stadig kan ethvert værktøj - som det fordrevne glidende gennemsnit - der indstille den daglige klamring af de finansielle markeder, være nyttigt, hvis de tages til pålydende værdi.