Hvad er de forskellige typer automatiserede handelssystemer?

Der er to måder at klassificere automatiserede handelssystemer på.Den ene er på grundlag af, om algoritmerne afsløres.Hvis algoritmerne afsløres, kaldes systemerne et "afsløret system."Automatiske handelssystemer, der ikke afsløres, kaldes "Black Box" -systemer.Den anden måde at klassificere disse systemer er baseret på den anvendte type algoritme.

Cyklusundersøgelser, volatilitetsbrud og prisudbrud er de mest populære algoritmer.Cyklusundersøgelser samler cyklusser med forskellige længder for at forudsige toppe og bund.Volatilitetsudbrudssystemer fokuserer generelt på tidspunkter, hvor en bestand eller en vare har lav volatilitet, og gå derefter ind i markedet på en stigning i volatilitet.Prisudbrud Systemer sporer de højeste og laveste priser over en periode, og indtast derefter markedet, når der foretages en højere høj eller lavere lav.Nogle systemer bruger et glidende gennemsnit, mens andre har i et vist antal tidsperioder og derefter afslutte.En anden tilgang er at afslutte, så snart en position er rentabel eller at afslutte, efter at et vist niveau af rentabilitet er nået.De fleste systemer har en fast mængde tab, der er det største tab, systemet er designet til at tillade.Betegnelsen for dette beløb er "stoptab."

Der er mange computerprogrammer, der sælges som sort kassehandelsstrategier.De fleste af dem sælges på grundlag af "backtesting."Hvis der hverken ikke er nogen væsentlig historie med realtidshandel eller en stor krop af gode resultater på andre data end Backtest -data, såsom en Monte Carlo -simulering, er det en vigtig gamble.Det er ikke svært at sammensætte et par regler og derefter optimere systemet over fem eller ti års handelsdata, så de producerer iøjnefaldende resultater, men et sådant system er usandsynligt, atSystemer, der er rentable, findes.De er skabt af mennesker med en meget dyb viden om fysik, der arbejder langs side mennesker, der har en meget god forståelse af, hvordan markeder fungerer.Skaberne arbejder for investerings- eller handelsgrupper, der for det meste holder en lav profil.Som alle områder med handel eller investering på markederne, skal det være en overlod en algoritmisk, automatiseret handelssystem med stor forsigtighed og først efter betydelig forskning.