Hvad er en stokastisk oscillator?

En stokastisk oscillator er en type momentumindikator, der bruges i den tekniske analyse af sikkerhedshandel.Udviklet og avanceret i 1950'erne af Dr. George Lane ved E.F. Hutton Co. -mæglerfirmaet, stokastiske oscillatorer er siden blevet et af de primære analyseværktøjer, der bruges af værdipapirhandlere over hele verden.Nyttigt til at forudsige turnarounds og reverseringer anvendes stokastik normalt i forbindelse med et arsenal af andre værktøjer til bortskaffelse af tekniske forhandlere, såsom cykler, fibonacci -tilbagetrækning og Elliot -bølgeteori.

Ifølge George Lane selv kan det grundlæggende koncept bag den stokastiske oscillator forstås ved at visualisere en raket, der går op i luften: inden det kan afvise, skal det bremse.Momentum ændrer altid retning før prisen.Således måler stokastik momentumet af pris.Fordi værdipapirer har en tendens til at handle inden for et bestemt interval over tid, er standardindstillingen for den stokastiske oscillator 14 perioder, hvad enten perioderne er timer, dage, uger eller måneder.Ved at indstille oscillatoren i en bestemt periode, såsom 14 dage til nutiden, kan brugeren derefter tage en rimelig antagelse om markedets opførsel i den nærmeste fremtid.På grund af nogle værdipapirers tendens til at handle uregelmæssigt på kort sigt, skal brugeren bemærke, at oscillatoren udjævner jo længere den indstillede tidsramme.

Formlen, som den stokastiske oscillator beregnes, er som følger: %K ' 100 [(C - L14)/(H14 - L14)].I formlen repræsenterer C den seneste lukningskurs, L14 er den lave pris på de foregående 14 sessioner, og H14 er den højeste priser fra den samme 14-dages periode.A %D kan beregnes ved at tage et 3-periodisk glidende gennemsnit på %k.Diagramrepræsentation er via to linjer, der repræsenterer %K og %D, med en tredje linje, der ofte anvendes, der repræsenterer et simpelt glidende gennemsnit.Fortolkning af bevægelser af linjer %k og %d drejer sig om deres konvergens og divergens.Ved at bemærke mønstrene for crossover af de to linjer og i forbindelse med andre analyseværktøjer, kan Chartist tage en informeret beslutning om markedsbevægelse og tage en bearish eller bullish position efter behov.

Den stokastiske oscillator er også en god indikator at bruge, når man bestemmer overkøbt og oversolgt niveau.Kendt som en bundet oscillator fungerer denne indikator altid inden for et område fra 0 til 100. Traditionelt er overkøbt og oversolgt niveauer sat til 80 og 20. Når sikkerhed handler over 80 i løbetkan være markøren for en vending.Tilsvarende indikerer handel under 20 en oversolgt betingelse, der indikerer, at det kan være tid til at købe.Det skal dog bemærkes, at disse indikatorer skal bruges omhyggeligt, da et marked på en stærk nedadgående eller opadgående tendens faktisk ikke er bearish eller bullish, men indikerer en mere langvarig nedad eller opadgående pigge.