Hvad er derivater modellering?

Derivater modellering henviser til den tekniske analyse udført af investorer, der prøver at komme med en rimelig pris for derivater, der handles på det åbne marked.I modsætning til aktier eller andre aktier, der har en pris baseret på markedets udbud og efterspørgsel, er derivater spekulative investeringer baseret på mange faktorer, der er knyttet til de underliggende aktiver.Af den grund bruges prismodeller af investorer til at forsøge at tilslutte en rimelig pris til en fælles derivatkontrakt.Mange af de teknikker, der bruges i derivater modellering, er ekstremt komplicerede, men kan være nyttige for erfarne investorer.

Mens mange mennesker, der investerer penge, gør det ved blot at købe aktier af aktier i virksomheder, bliver andre involveret i mere komplekse investeringsinstrumenter kendt som derivater.Derivater er kontrakter, der giver ejeren ret til at købe aktier i et underliggende aktiv på et tidspunkt i fremtiden.Investoren, der ejer en derivatkontrakt, ejer faktisk ikke det fysiske aktiv, der ligger til grund for kontrakten, hvorfor han muligvis bruger derivater modellering til at placere en værdi på denne kontrakt.

Mange forskellige faktorer kommer i spil, når han diskuterer de forskellige modeller, der bruges til derivater modellering.De mest almindelige derivater er muligheder og futures, der giver kontraktindehaveren ret til at købe aktivet på et tidspunkt i fremtiden.Disse kontrakter udøves sjældent faktisk, men de kan købes og sælges af investorer.Denne kendsgerning gør det at bestemme, hvor meget kontrakterne er værd afgørende for investorerne.

De fleste afledte kontrakter har lignende elementer i dem, der er tilsluttet derivater modelleringsmetoder til at producere en værdi på en option eller futurekontrakt.Markedsprisen for det underliggende aktiv er en faktor, ligesom volatiliteten af dette aktiv, når kontrakten går videre.Hver kontrakt har en udløbsdato, der også indgår i prismodeller, ligesom eventuelle bærepriser som udbytte eller renter, der er knyttet til den underliggende sikkerhed.Endelig er strejkeprisen, som er den pris, hvor indehaveren af kontrakten kan udøve hendes mulighed, en anden enorm komponent af prismodeller.

Selvom systemer til derivater modellerer varierer i kompleksitet og teknik, er mange optaget af at bestemme deltaetværdi i en derivatkontrakt.Delta -værdien er en måling af den procentvise ændring i værdien af en optionskontrakt, når prisen på de underliggende aktiv ændrer sig med et punkt i begge retninger.Ved at bestemme denne delta -værdi kunne en investor teoretisk vide, hvor meget en derivatkontrakt ville være værd på et tidspunkt i fremtiden baseret på den forventede bevægelse i den underliggende sikkerhed.