Hvad er fremadrettet volatilitet?

Fremadsvolatilitet er den fremtidige implicitte volatilitet i et finansielt instrument.Da den fremadrettede volatilitet er ukendt, kan der anvendes forskellige teknikker til at bestemme sandsynligheden for fremtidig implicit volatilitet.Historisk volatilitet er en måling af standardafvigelse.Historiske volatilitetsdata kan analyseres i et forsøg på at forudsige fremad volatilitet.Forudsigelser for volatilitet kan være et nyttigt værktøj til handel med muligheder og generel handel med finansielle instrumenter.

Impliceret volatilitet er i sig selv en indikation af et aktivets fremtidige volatilitet.Impliceret volatilitet beregnes ved hjælp af teoretiske prismodeller.Den forventede pris for prisændring af et aktiv kan fortolkes som markedets forventning om fremtidig volatilitet.Fremadsvolatilitet er et estimering af den forventede ændring i implicit volatilitet.

Historisk volatilitet kan kortlægges.Tidligere underforstået volatilitet kan også kortlægges.Mange forhandlere sammenligner historiske volatilitetsdiagrammer med tidligere implicit volatilitetsdiagrammer.Denne sammenligning afslører muligvis den fremtidige volatilitetsretning.Teknisk analyse af disse diagrammer kan gøre det muligt for den erhvervsdrivende at forudsige den fremadrettede volatilitet i et givet finansielt instrument.

Volatilitetshandel kan bruges til at afdække volatilitetsrisikoen for en aktivposition.Evnen til at spekulere i fremtidig volatilitet er tilgængelig ved hjælp af optionskontrakter samt volatilitetsswaps.En volatilitetsbytte er en fremadrettet kontrakt om den fremtidige realiserede volatilitet af et aktiv.En variansbytte er en anden form for volatilitetsbytte.

Realiseret volatilitet er faktisk den aktuelle historiske volatilitet.Impliceret volatilitet er sjældent den samme som historisk volatilitet.Fremadsvolatilitet anses normalt for at stige, hvis markedsforholdene forventer et bearish marked.Bearish markeder betragtes som mere risikable markeder og derfor mere ustabile.

Teknisk analyse kortlægning kan anvende forskellige indikatorer for at bestemme volatiliteten i et aktiv.Standardafvigelse er en beregning af historisk volatilitet.Analyseværktøjer kaldet Bollinger Bands kan indikere volatiliteten i et aktiv.Bevægende gennemsnit og andre indikatorer kan bruges til at forudsige den fremtidige ydelse af realiseret volatilitet.

De fleste optionsmæglere leverer diagrammer og grafer over den historiske og tidligere underforståede volatilitet i individuelle aktiver og indekser.Det er op til den erhvervsdrivende at analysere disse diagrammer i et forsøg på at forudsige volatilitet.Øget volatilitet kan være på grund af økonomiske og politiske begivenheder.Individuelle aktier kan have øget volatilitet på grund af indtjeningsmeddelelser og andre virksomhedsrelaterede meddelelser.