Hvad er historisk volatilitet?

Historisk volatilitet er udsving i pris på et marked, vare eller gældsinstrument over tid.Det udtrykkes normalt i form af en procentdel, hvor procentdelen repræsenterer mængden af standardafvigelse fra gennemsnittet.Jo højere procentdel er, jo mere ekstreme udsving.Mennesker, der arbejder på finansielle markeder, såsom aktiehandlere og bankfolk, bruger historisk volatilitet til at tage smarte økonomiske beslutninger og for at skabe prognoser, der kan bruges til at forudsige den retning, et marked vil tage.

En række matematiske beregninger kan bruges tilAnkom til historisk volatilitet.Mange mennesker bruger computersoftware, der laver sådanne samlinger til dem, med softwaren også interface med en regelmæssigt opdateret database, der inkluderer de seneste oplysninger.Softwaren kan også bruges til at generere diagrammer og grafer, der kan være nyttige for mennesker, der ønsker en visuel repræsentation af historisk volatilitet.

Folk kan se på historisk volatilitet over en række tidsrammer, som undertiden sammenligner tidsrammer for mere information.For eksempel kan nogen være interesseret i udsving i prisen på majs i det sidste år, i de sidste hundrede år og i specifikke perioder i historien, såsom år, hvor tørke påvirkede majsafgrøden.At se på historisk volatilitet over forlængede tidsrammer kan give folk en generel idé om, hvor ustabil en pris er, mens de studerer specifikke tidsrammer giver folk mulighed for at foretage nyttige sammenligninger og prognoser.

i majseksemplet ovenfor, ved, hvordan priserne bevæger sig i tørkeårKan være vigtig for nogen, der handler majs eller majs futures.Han eller hun vil være i stand til at købe eller sælge til den bedste pris under en tørke eller inden en forudsagt tørke ved at undersøge de mønstre, som priserne har tendens til at følge.Historisk volatilitet forudsiger ikke nødvendigvis, hvad der vil ske i fremtiden, men det kan give nogle nyttige spor, og en person, der træffer en uklok økonomisk beslutning i modstrid med historisk volatilitet, vil sandsynligvis blive kritiseret for det som et resultat.

At kunne undersøgeHistorisk volatilitet kan også give nogle perspektiv.For eksempel kan en bestemt økonomisk vare forekomme ekstremt ustabil i en relativt kort periode, men når den undersøges i sammenhæng med en større historisk kontekst, kan folk se, at volatiliteten faktisk ikke er meget usædvanlig.Omvendt kan folk også sammenligne korte og langsigtede volatilitet til at identificere urolige markedsmønstre, såsom ekstreme gynger i pris, som faktisk er ganske bemærkelsesværdige.