Hvad er option arbitrage?

Det underliggende begreb om optionskarbitrage har at gøre med en systemisk og samtidig køb og salg af aktier, når visse markedsforhold er i kraft.Her er nogle kendsgerninger om, hvordan en option arbitrage udføres, og hvilke typer markedsforhold der normalt findes, der berettiger implementeringen af option arbitrage.

Option Arbitrage opstår ofte, når hovedmålet er at skabe en beskeden fortjeneste, der involverer ringe eller ingen risiko foraktionæren.Til dette formål er der flere forskellige former, som Option Arbitrage kan tage.En af de mere almindelige modeller omtales som en strejkeindstillings arbitrage.Med denne model er der en samtidig køb og salg af de samme muligheder, med al aktivitet, der bærer den samme type, enten put eller ring.For at strategien skal fungere, skal strejkeforskellen være mindre end premiumforskellen.Denne type option arbitrage er næsten fuldstændigt risikofri og har potentialet til at give en lille fortjeneste.

En kalenderindstillings arbitrage ligner meget strejke -metoden, idet investoren igen beskæftiger sig med de samme muligheder og type.Med denne tilgang skal strejken imidlertid også matche, og indstillingerne vil ikke bære de samme måneder.De nærmere måneder vil blive solgt til en højere pris end det beløb, der betales for de længere måneder.Denne strategi giver også værdien af de aktier, der er i hånden, at stige lidt.

Option Arbitrage inden for markedet involverer også køb og salg af aktier med de samme muligheder, strejke, måned og type.Men her er forskellen, at mere end en udveksling bruges i transaktionen.Således kan indstillinger, der bærer det samme punkt spredt, men på to forskellige udvekslinger, kan købes og sælges, med ideen at købe til en lavere pris og sælge til en højere pris.

Selvom den stadig er relativt almindelig, er praksis med optionskilagning faldet siden fremkomsten af automatiserede handelsstrategier, idet de nyere tilgange ofte kan give de samme resultater, men uden så mange trin involveret.At forstå denne mulighed arbitrage er en god ide, når aktieoptioner er relativt overpris, kan også hjælpe investoren med at udforske hans eller hendes muligheder og muligvis realisere et højere afkast på investeringen.Med dette koncept i tankerne er det tvivlsomt, at brugen af option arbitrage nogensinde fuldt ud forsvinder fra branchen med at købe og sælge aktier.