Hvad er porteføljevarians?

Porteføljevarians er en proces, der identificerer graden af risiko eller volatilitet forbundet med en investeringsportefølje.Den grundlæggende formel til beregning af denne varians fokuserer på forholdet mellem det, der er kendt som returvariansen og den samvariation, der er forbundet med hver af de værdipapirer, der findes i porteføljen, sammen med hvilken procentdel eller del af porteføljen, som hver sikkerhed repræsenterer.Ideen bag porteføljevarians er at bestemme, om den aktuelle kombination af aktiver, der findes i porteføljen, genereret et gunstigt afkast generelt, samtidig med at man vurderer ydelsen af hver sikkerhed, der er indeholdt i porteføljen.

For at forstå, hvordan porteføljevariansen beregnes, beregnes,Det er nødvendigt at definere, hvad der menes med covarians og returvarians.Kovarians er det forhold, der findes mellem to tilfældige variabler;I tilfælde af vurdering af en porteføljens ydeevne henviser dette til forholdet mellem alle to af de aktiver, der er indeholdt i porteføljen.Returvarians ser på afkastet af en sikkerhed i sammenligning med en anden sikkerhed inden for porteføljen.Ved at overveje begge disse elementer bliver det lettere at identificere, hvordan hver af værdipapirerne arbejder for at forbedre værdien af porteføljen, eller hvordan specifikke aktiver faktisk hæmmer vækstprocessen for porteføljen.

At tage sig tid til at identificere hastigheden for porteføljevarians, der er til stede i en given portefølje, er vigtig af to grunde.For det første kan processen hjælpe investoren med at styre en balance mellem aktiver i selve porteføljen.Dette er vigtigt, hvis investoren er at minimere virkningen af en nedtur inden for et bestemt marked på porteføljen.Ved at opretholde denne balance er det muligt for råvarer og obligationsspørgsmål at hjælpe med at udligne eventuelle tab, der finder sted, når aktier, der handles på et givet marked, gennemgår en form for midlertidig nedgang.

Den anden fordel ved at bestemme porteføljevariansen har at gøre med at vurdereHvor godt de aktuelle aktiver hjælper investoren med at nå hans eller hendes økonomiske mål.I tilfælde af at dette skrider frem mod disse mål ikke fortsætter i det oprindeligt projicerede tempo, kan processen hjælpe investoren med at udvikle en plan for at gennemgås strukturen i porteføljen.Planen kan involvere at sælge nogle aktiver, mens du erhverver andre, eller holder fast ved alle aktuelle aktiver, mens de tilføjer nye investeringer til blandingen.Forbedring af porteføljevarians kan også involvere aktiviteter som at skifte indholdet af porteføljen, så andre investeringer end aktier i aktier udgør en højere procentdel eller andel af den samlede værdi af porteføljen.