Hvad er rollen som bevægende gennemsnit i teknisk analyse?

Flytning af gennemsnit i teknisk analyse hjælper værdipapirhandlere og andre i finansstyringsbranchen med at identificere tendenser relateret til prisændringer for aktier og råvarer på det åbne marked.Der er tre typer af bevægelige gennemsnit i teknisk analyse: simpelt glidende gennemsnit (SMA), lineært vægtet gennemsnit (LWA) og eksponentielt glidende gennemsnit (EMA).Flytningsgennemsnit er nogle af de mest anvendte tekniske indikatorer, der bruges i sikkerhedsanalyse og mdash;Tekniske indikatorer er statistik afledt af markedsdata, der bruges til at forudsige forskydninger i finansielle aktiver eller økonomier.Hvert gennemsnit beregnes baseret på lukningskursen for et sikkerhed eller andet finansielt instrument over en bestemt periode.Finansielle analytikere plotter derefter gennemsnit på et diagram eller en graf og kigger efter prisstendenser baseret på udsving i plotpunkterne.

SMA beregnes baseret på gennemsnitsprisen for en bestand eller vare over et givet tidsrum.Det bevæger sig konstant, for når nye lukningspriser bliver tilgængelige, falder den ældste lukningskurs.F.eks. Er den første dag i et fem-dages glidende gennemsnit baseret på de sidste fem afsluttende priser på sikkerheden.Hver dag tilføjes en ny lukningsværdi, den ældste lukningskurs falder, og et nyt fem -dages gennemsnit beregnes.Flytningsgennemsnit i teknisk analyse af denne type giver et overblik over, hvordan en bestand eller en vare er prissat i forhold til den anvendte periode.

En kritik af SMA er det faktum, at hver lukningspris har lige vægt på bestemmelsen af det glidende gennemsnit.I virkeligheden skal de seneste priser have en højere vægtning, fordi de er de mest tegn på fremtidige tendenser.LWA og EMA er to bevægelige gennemsnit, der blev udviklet for at kompensere for denne uoverensstemmelse.

Lineært vægtet gennemsnit beregnes for at afspejle vigtigheden af de nylige priser.Hver lukningskurs multipliceres baseret på sin position i datafeltet.For eksempel, når man beregner et fem-dages gennemsnit, ville den seneste lukningskurs blive ganget med fem, den anden seneste ville blive ganget med fire osv. Disse værdier ville derefter blive tilføjet sammen og divideret med summen af multiplikatorerne.I dette tilfælde ville summen af multiplikatorerne være 15 (5+4+3+2+1 ' 15).

Eksponentielt glidende gennemsnit er det mest komplicerede af de bevægelige gennemsnit i teknisk analyse.Det er baseret på en indviklet ligning, der involverer SMA, den aktuelle pris på sikkerheden, en udjævningsfaktor til at redegøre for prisudsving og antallet af tidsperioder.Heldigvis har de fleste kvantitative analysesoftwarepakker og regneark muligheden for at beregne dette gennemsnit for forhandlere.EMA er følsom over for nye dataindgang og giver følgelig en mere nøjagtig prognose for prisændringer end SMA.

Når disse bevægelige gennemsnit i teknisk analyse er beregnet, tegnes de på diagrammer.Et diagram, der viser et opadgående glidende gennemsnit, kombineret med en pris, der er over det glidende gennemsnit, indikerer en opadgående tendens for en bestand eller en vare.Alternativt indikerer et nedadgående skrånende glidende gennemsnit kombineret med en pris under det glidende gennemsnit en nedadgående tendens og beder normalt forhandlere om at sælge.

Forhandlere kan også plotte kortvarige bevægelige gennemsnit og langvarige bevægelige gennemsnit på den samme graf mdash;for eksempel et diagram, der indeholder det fem -dages glidende gennemsnit og det 10 dages glidende gennemsnit af en bestand.Hvis plotpunkterne i det kortsigtede glidende gennemsnit er højere end det på det langsigtede glidende gennemsnit, viser aktiekurserne en opadgående tendens.Omvendt kan et kortvarigt glidende gennemsnit, der er mindre end det langsigtede glidende gennemsnit, indikere en nedadgående tendens.