Hvad er autokorrelation?
Autokorrelation forekommer typisk i et sæt data, hvor mønstre gentager sig.Værdierne for lignende variabler, såsom indkomst eller økonomiske data, for eksempel, er ofte korreleret med hinanden.Forskere kan også komme på autokorrelation ved et uheld.Det forekommer ofte i undersøgelser af økonomi, videnskabelige eksperimenter, der involverer signalbehandling, såvel som i optik og optagelse af musik.Normalt beskrevet i forbindelse med en tidsserie omfatter fænomenet flere mønstre, som forskere bruger til at analysere eller gruppere data.
Der er normalt synkronisering mellem de to variabler til autokorrelation at forekomme.Et eksempel er, hvis en persons indkomst ændres, og på samme tid kan denne pengestrøm ændre, hvordan en anden person eller gruppe bruger i denne periode.Data kan også autokorreleres, hvis en strejke af en virksomhed eller fagforening reducerer arbejdsproduktionen på én gang, og tendensen fortsætter ind i en anden målt tidsramme.Delvis autokorrelation er undertiden mulig;Der kan være en forsinkelse, hvis data er korreleret inden for en serie over tid.Seriel autokorrelation er typisk, når forsinkelsen forekommer mellem forskellige data i en tidsserie.
Mønstre, der ofte forekommer med autokorrelation, kan repræsenteres af mønstre af kurver på en graf.Disse kurver kan bruges til at afspejle en tendens;Dette inkluderer undertiden opadgående og nedadgående mønstre, der kan forekomme i cyklusser.Fejl i beregninger kan også få data til at korrelere ved en fejl, som hvis en nybegynderforsker bruger de forkerte værdier eller variabler.Brugen af ekstrapolering og interpolering af data korrelerer dem undertiden, mens det ikke gør det, holder variabler adskilt i forhold til tid.
Autokorrelation kan have en positiv værdi, især hvis tendensen i et mønster bevæger sig op.Nedadgående tendenser afspejles ofte af en negativ værdi.Sådanne mønstre analyseres ofte i økonomi, men kan også dukke op i matematiske analyser af signalimpulser, elektromagnetiske felter samt i de forskellige anvendelser af statistik.Fænomenet bruges ofte i så forskellige anvendelser som måling af atomernes positioner samt studere fordelingen af galakser i universet.
Påvisning af autokorrelation udføres typisk ved hjælp af Durbin Watson -testen.En statistik måles matematisk, og om en værdi er over eller under værdien af en anden variabel, der typisk bestemmer resultatet.Forskere kan derefter bestemme renheden, og hvis denne egenskab findes, returneres datasættet ofte til sin oprindelige form for at fjerne fænomenet, hvis det er muligt.