Was sind risikogewichtige Vermögenswerte?

Risikogewichtete Vermögenswerte sind diejenigen, die von einer Bank oder anderen finanziellen Immobilien gehalten werden, die nach ihrem Risiko gewichtet werden.Dieses System zur Bestimmung der Risikoheit des Vermögens wird vom Federal Reserve Board in den USA verwendet, um festzustellen, wie viel Kapital eine Bank jederzeit zur Verfügung haben muss, um ein finanzielles Versagen zu verhindern.Eine Bank muss Kapital enthalten, das einen vorgegebenen Prozentsatz ihres risikogewichtigen Vermögens misst.Jedem Vermögenswert wird ein Risikogewicht zugeordnet, das auf der Höhe des Risikos beruht.

Die Verwendung von risikogewichtigen Vermögenswerten zur Bestimmung der für Banken erforderlichen Mindestbetragung des Kapitals entspricht einer Verschiebung der statischen Anforderungen.Es liegt auf der Hand, dass eine Bank, die mit Bargeld gut ausgestattet ist, finanziell eintöner ist als eine stark von Kredite und Krediten angewiesen.Dieses System hilft zu verhindern, dass eine Bank mehr Risiken eingeht, als es abdecken kann, falls einige ihrer weniger stabilen Unternehmungen ausfallen können.

In einem System risikogewichtiger Vermögenswerte werden bestimmte Vermögenswerte ein Risikogewicht zugeordnet, das mit dem tatsächlichen Wert des anhand von Vermögenswerts multiplizierten Vermögenswerten multipliziert wird.Kreditbriefe oder Schuldverschreibungen und gewöhnliche Kredite haben jeweils ein Risikogewicht von 1,0, während die Hypothekendarlehen bei 0,5 und die Kredite zwischen Banken bei 0,2 liegen.Bargeld- und Regierungswerte haben kein Risikogewicht, da diese Vermögenswerte kein Risiko eingehen.

Zum Beispiel hat Bank A Kreditschreiben im Wert von 2.000 US -Dollar (USD), gewöhnliche ausstehende Darlehen in Höhe von 500 USD, Hypothekendarlehen in Höhe von 600 USD und Interbank -Kredite im Wert von 1.000 USD.Unter Verwendung der Risikogewichte gemäß diesen Werten wird 2.000 USD mit 1,0 multipliziert, um 2.000 USD zu erhalten.Der 500 US -Dollar wird außerdem mit 1,0 multipliziert, um 500 USD zu erhalten, 600 US -Dollar werden mit 0,5 $ multipliziert, um 300 USD zu erhalten, und 1.000 USD werden mit 0,2 multipliziert, um 200 USD zu erhalten.Durch das Hinzufügen all dieser Summen zusammen ist Bank ein risikogewichtiges Vermögen von 3.000 USD.

Die Verwendung dieser Gesamtsumme bestimmt die Höhe des Kapitals, die eine Bank zur Deckung dieses Risikos haben muss.Nach Angaben des US-amerikanischen Federal Reserve Board muss Tier-1-Kapital, das den Wert einer Bankenaktie ist, die zu seinem erhaltenen Gewinn hinzugefügt wird, bis zu 4 Prozent des risikogewichtigen Vermögens addieren.Das Gesamtkapital, das nachgeordnete Schulden, Kreditreserven und Tier-1-Kapital umfasst, muss bis zu 8 Prozent dieser Vermögenswerte addieren.In dem obigen Beispiel müsste Bank A Tier -1 -Kapital mit 120 USD und Gesamtkapital von 240 US -Dollar haben, um seine Risiken auszugleichen.