Was sind die verschiedenen Arten von Optionshandelssystemen?
Ein Optionshandelssystem, ähnlich wie jedes Handelssystem, besteht aus einzelnen Elementen, die kombiniert werden, um ein endgültiges Ziel zu erreichen.Ziel eines Optionshandelssystems ist es einfach, einen Gewinn zu erzielen.Die Elemente eines Handelssystems sind Geldmanagement, Risikomanagement und der Handel selbst.Die verschiedenen Arten von Optionshandelssystemen können als zweifach betrachtet werden: eine auf bestimmten Regeln und Analysen und eine auf der Grundlage des Händlernurteils, das überhaupt kein System ist.
Der Handel besteht aus einem Eintrag und zwei möglichen Ausgängen.Ein Ausstieg ist im Falle eines profitablen Handels oder eines Siegs.Der andere Ausstieg liegt im Falle eines unrentablen Handels oder eines Verlusts.
Ein Optionshandelssystem könnte eine Kombination aus Kauf oder Verkauf von Puts und Anrufen beinhalten, die als komplexer Optionshandel bezeichnet wird.Das System kann den Handel mit Optionen in Kombination mit dem Handel mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert umfassen.Diese zugrunde liegenden Vermögenswerte können Aktien, Rohstoffe oder Währungen umfassen.
Das Optionshandelssystem kann auch den Handel mit Optionen in Kombination mit dem Handel mit umgekehrten oder nicht bezogenen Optionen oder Vermögenswerten umfassen.Die Konfiguration des Handels ist unbegrenzt.Die am häufigsten gehandelten Optionssysteme beziehen sich auf den Aktienmarkt.
Das Gegenteil des systematischen Handels ist der diskretionäre Handel.Hier stützt sich der Händler auf ein Urteil über die zukünftige Marktrichtung sowie die Handelseintritts- und Ausstiegspunkte.Der Vorteil des systematischen Handels besteht darin, dass Emotionen und schlechtes Urteilsvermögen keine Faktoren mehr sind.Das Optionshandelssystem selbst diktiert die Ein- und Ausstiegsregeln.Die Elemente des Geldmanagements und des Risikomanagements werden festgelegt, bevor eine Marktposition eröffnet wird.
Optionen Handelssysteme beginnen mit der Entwicklung von Geldmanagementregeln.Diese Regeln basieren auf der Kontogröße.Eine häufige Faustregel könnte darin bestehen, nicht mehr als 5 Prozent des Kontos für einen Handel zu riskieren.Viele Händler bevorzugen es, nicht mehr als 2-3 Prozent pro Handel zu riskieren.
Ein Beispiel dafür könnte ein Händler sein, der einen Kontowert von 10.000 US-Dollar US-Dollar (USD) Risikokapital hat.In diesem Fall würde der Händler nicht mehr als 5 Prozent oder 500 USD pro Handel riskieren.Geldmanagementregeln werden zu jedem Handel befolgt.Es gibt keinen Platz für den diskretionären Handel innerhalb eines Systems.
Optionen wurden als Risikomanagement-Tools erstellt.Das Risikomanagement ist ein integrierter Faktor, wenn es um ein Optionshandelssystem geht.Optionen sind komplexe Derivate.Wissen und Erfahrung sind notwendig, um diesen komplexen Markt zu navigieren.
Eintritts- und Ausstiegssignale werden üblicherweise durch die grundlegende oder technische Analyse des zugrunde liegenden Vermögenswerts erstellt.Viele Händler verwenden sowohl grundlegende als auch technische Analysen.Nachdem der zugrunde liegende Vermögenswert analysiert und eine Entscheidung über die Eintritts- und Ausstiegspunkte getroffen wurde, müssen auch die auf dem Vermögenswert verfügbaren Optionen analysiert werden.
Die Optionsanalyse würde mit den Optionsketten beginnen.Die Optionsketten bieten eine Fülle von Informationen über den aktuellen Preis, das Volumen und die offenen Zinsen für jeden auf dem zugrunde liegenden Vermögen verfügbaren Vertrag.Als nächstes könnte ein Studium der Option Griechen sein: Delta, Gamma, Theta und Vega.Diese Variablen verbessern Handelsentscheidungen.Schließlich könnte eine implizite Volatilitätsstudie erforderlich sein, um festzustellen, ob es sich um einen günstigen Zeitpunkt handelt, um Optionen zu kaufen oder zu verkaufen.
Alle diese Faktoren können berücksichtigt werden, wenn ein Optionshandelssystem entwickelt wird.Nachdem das System erstellt wurde, können Back -Tests und Vorwärtstests, auch als Papierhandel bezeichnet, in Ordnung sein.Wenn die Elemente des Handelssystems zusammengestellt wurden, hat der Händler eine gute Vorstellung von Wahrscheinlichkeitsverhältnis und Risiko/Belohnung.