Was ist ein stochastischer Oszillator?

Ein stochastischer Oszillator ist eine Art Impulsindikator, die bei der technischen Analyse des Sicherheitshandels verwendet wird.Die stochastischen Oszillatoren wurden in den 1950er Jahren von Dr. George Lane in der Maklerfirma E.F. Hutton Co. entwickelt und sind seitdem zu einem der primären Analyse -Tools, die von Wertpapierhändlern weltweit verwendet werden.Nützlich zur Vorhersage von Turnarounds und Umkehrungen werden in der Regel in Verbindung mit einem Arsenal anderer Werkzeuge, die zur Entsorgung technischer Händler, wie Zyklen, Fibonacci -Retracements und Elliot -Wellentheorie, eingesetzt werden.

Laut George Lane selbst kann das grundlegende Konzept hinter dem stochastischen Oszillator verstanden werden, indem eine Rakete visualisiert wird, die in die Luft geht: Bevor es sich ablehnen kann, muss es langsamer werden.Der Momentum ändert immer die Richtung vor dem Preis.Somit messen Stochastik die Preisdynamik.Da Wertpapiere im Laufe der Zeit tendenziell innerhalb eines bestimmten Bereichs handeln, beträgt die Standardeinstellung für den stochastischen Oszillator 14 Perioden, unabhängig davon, ob die Zeiträume Stunden, Tage, Wochen oder Monate beträgt.Durch die Festlegung des Oszillators für eine bestimmte vergangene Periode, z. B. 14 Tage bis heute, kann der Benutzer in naher Zukunft eine angemessene Annahme für das Verhalten des Marktes machen.Aufgrund der Tendenz einiger Wertpapiere, kurzfristig unregelmäßig zu handeln, sollte der Benutzer beachten, dass der Oszillator den längeren Zeitrahmen länger glättet.

Die Formel, mit der der stochastische Oszillator berechnet wird, lautet wie folgt: %k ' 100 [(C - L14)/(H14 - L14)].In der Formel repräsentiert C den jüngsten Schlusskurs, L14 ist der niedrige Preis der vorherigen 14 Sitzungen, und H14 ist der günstigste Handel aus demselben Zeitraum von 14 Tagen.Ein %D kann berechnet werden, indem ein gleitender 3-pro-Perioden-Durchschnitt von %k eingenommen wird.Die Darstellung von Diagrammen erfolgt über zwei Linien, die %k und %d darstellen, wobei eine dritte Linie häufig verwendet wird, die einen einfachen gleitenden Durchschnitt darstellt.Die Interpretation der Bewegungen von Linien %k und %d drehen sich um ihre Konvergenz und Divergenz.Indem der Chartist die Mustern der Überkreuzung der beiden Linien und in Verbindung mit anderen Analysewerkzeugen feststellt, kann er eine fundierte Entscheidung über die Marktbewegung treffen und nach Bedarf eine bärische oder optimistische Position einnehmen.

Der stochastische Oszillator ist auch ein guter Indikator, der bei der Bestimmung des überkauften und überverkauften Spiegels verwendet wird.Dieser Indikator ist als gebundener Oszillator bekannt und arbeitet immer innerhalb eines Bereichs von 0 bis 100. Traditionell sind überbetete und überverkaufKann der Marker für eine Turnaround sein.In ähnlicher Weise zeigt der Handel unter 20 eine überverkaufte Bedingung an, die darauf hinweist, dass es möglicherweise Zeit zum Kauf sein kann.Es muss jedoch angemerkt werden, dass diese Indikatoren sorgfältig verwendet werden müssen, da ein Markt auf einem starken Abwärts- oder Aufwärtstrend tatsächlich nicht bärisch oder bullisch ist, sondern auf eine längere Abwärts- oder Aufwärtsspitze hinweist.