Was ist die Modellierung der Derivate?

Derivate Modellierung bezieht sich auf die technische Analyse, die von Investoren durchgeführt wird, die versuchen, einen fairen Preis für auf dem offene Markt gehandelte Derivate zu finden.Im Gegensatz zu Aktien oder anderen Aktien, die einen Preis haben, der auf Marktangebot und -nachfrage basiert, sind Derivate spekulative Investitionen, die auf vielen Faktoren basieren, die den zugrunde liegenden Vermögenswerten gebunden sind.Aus diesem Grund werden Preismodelle von Investoren verwendet, um zu versuchen, einen fairen Preis einem gemeinsamen Derivatevertrag beizubringen.Viele der bei der Modellierung von Derivaten verwendeten Techniken sind äußerst kompliziert, können aber für erfahrene Anleger nützlich sein.

Während viele Menschen, die Geld investieren, dies tun, indem sie einfach Aktien an Unternehmen kaufen, andere mit komplexeren Anlageinstrumenten, die als Derivate bekannt sind, beteiligen.Derivate sind Verträge, die dem Eigentümer das Recht geben, irgendwann in der Zukunft Aktien eines zugrunde liegenden Vermögenswerts zu kaufen.Der Investor, der einen Derivatvertrag besitzt.Die gängigsten Derivate sind Optionen und Zukunft, die dem Vertragsinhaber das Recht geben, den Vermögenswert irgendwann in der Zukunft zu kaufen.Diese Verträge werden selten tatsächlich ausgeübt, aber sie können von Investoren gekauft und verkauft werden.Diese Tatsache macht die Feststellung, wie viel die Verträge für Anleger von entscheidender Bedeutung sind.Der Marktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist ein Faktor, ebenso wie die Volatilität dieses Vermögenswerts im Laufe des Vertrags.Jeder Vertrag hat ein Ablaufdatum, an dem auch Preismodelle einbezogen werden, ebenso wie alle Angaben wie Dividenden oder Zinssätze, die der zugrunde liegenden Sicherheit beigefügt sind.Schließlich ist der Ausübungspreis, der der Preis ist, zu dem der Vertragsinhaber ihre Option ausüben kann, ein weiterer großer Bestandteil von Preismodellen.

Obwohl Systeme für Derivate die Modellierung von Komplexität und Technik variieren, sind viele mit der Bestimmung des Delta die Bestimmung des DeltaWert in einem Derivatvertrag.Der Delta -Wert ist eine Messung der prozentualen Änderung des Wertes eines Optionsvertrags, wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts um einen Punkt in beide Richtungen ändert.Durch die Ermittlung dieses Delta -Wertes konnte ein Investor theoretisch wissen, wie viel ein Derivatvertrag irgendwann in der Zukunft wert wäre, basierend auf der erwarteten Bewegung in der zugrunde liegenden Sicherheit.