¿Cuáles son los diferentes tipos de oportunidades de arbitraje?
Las oportunidades de arbitraje libre de riesgos en los mercados financieros son el dominio de las organizaciones comerciales profesionales. Los algoritmos informáticos buscan constantemente en los mercados discrepancias de precios en los mismos mercados o similares. La compra y venta simultánea de un activo financiero para obtener un beneficio pequeño pero libre de riesgos puede existir durante segundos o posiblemente minutos. Los fabricantes de mercado, especialistas y fondos de cobertura equipados con los medios para descubrir estas oportunidades y la capacidad de capitalizarlos dejan pocas, si es que hay alguna, oportunidades de arbitraje para el inversor promedio. Esta situación temporal puede ocurrir debido a un evento inusual o comunicado de prensa. Los arbitrageurs generalmente intervienen de inmediato para beneficiarse de la discrepancia y devolver el mercado al valor razonable. Estos comerciantes juegan un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio en elLos mercados.
Las operaciones de arbitraje verdaderas se ejecutan simultáneamente. Los activos similares se compran y venden al mismo tiempo, bloqueando un beneficio sin riesgos de inmediato. Estas operaciones de dinero libre se encuentran en el mercado de derivados debido a los métodos ineficientes utilizados en los precios de los derivados. Las oportunidades de arbitraje son muy difíciles de encontrar y no duran mucho. El dinero gratis atrae a los mejores y más grandes comerciantes que inmediatamente capitalizan las oportunidades fugaces.
Los mercados de opciones frecuentemente presentan oportunidades de arbitraje debido a que los valores de la presentación y las llamadas se están alineando con los valores de los activos. El comercio de conversión es una posición de opción sintética negociada contra la posición real de efectivo en el activo subyacente. Se puede obtener una pequeña ganancia cuando el precio de la opción y el precio del activo subyacente vuelven a alinearse. Este tipo de negociación generalmente no es adecuado para el inversor promedio, ya queImagina una gran cantidad de tiempo y experiencia.
Dado que las ineficiencias del mercado son explotadas rápidamente por los profesionales comerciales, las oportunidades de arbitraje podrían considerarse como intercambios con una exposición de muy bajo riesgo. Aunque esto no es un verdadero arbitraje, puede ser tan cercano como el inversor promedio puede llegar. El inversor puede desarrollar operaciones de bajo riesgo con un gran conocimiento sobre el mercado de derivados. Esta forma de arbitraje implica riesgo, que es la naturaleza de la negociación.
existen oportunidades ocasionales en el mercado de diferenciales de futuros. El comercio de diferentes contratos de futuros por correcciones de precios puede dar como resultado pequeñas ganancias con una exposición limitada al riesgo. El comercio de pares involucra dos valores muy similares que generalmente se mueven en conjunto con el mercado. Una divergencia de precios entre el par puede proporcionar la oportunidad de beneficiarse del eventual retorno a la correlación. Los servicios en línea proporcionan listas de parejas de oportunidades comerciales.
se pueden desarrollar operaciones de riesgos limitados utilizando varias opcionesy oficios de combinación de manchas. Las posiciones de Delta Neutral y Market Neutral pueden ofrecer un riesgo limitado con un potencial de ganancias ilimitado si se configuran correctamente. El inversor debe tener un conocimiento profundo de los métodos de riesgo y precio de opciones antes de intentar estas operaciones.
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