Qu'est-ce qu'une analyse des risques de marché?

Une analyse des risques de marché est le processus d'étude des risques auxquels le portefeuille d'un investisseur est confronté dans le but d'atténuer ces risques.Différents risques sont associés aux différentes catégories de titres, il peut donc être utile pour les investisseurs d'étudier ces risques étroitement, évaluant la probabilité que leurs portefeuilles soient exposés à des menaces spécifiques et à quel point l'impact serait grave s'ils étaient exposés.De plus, une analyse des risques de marché devrait prendre en compte les risques liés à divers secteurs du marché.Une autre façon dont ce terme est utilisé est de décrire l'analyse qu'une entreprise effectue avant de s'aventurer sur un marché spécifique pour la première fois.

Lorsque les gens pensent à investir, ils pensent souvent en termes d'avantages positifs de l'investissement;Après tout, le but de l'investissement est de faire croître la richesse passive.L'investissement s'accompagne également du risque très réel qu'une grande partie du capital puisse être perdu.Pour minimiser les risques associés à l'investissement normal, les investisseurs peuvent effectuer mdash;ou embaucher un professionnel des services financiers pour effectuer mdash;Une analyse des risques de marché.

Il existe de nombreuses façons de réaliser une analyse des risques de marché.Les professionnels de l'investissement effectuent souvent des tests de stress hypothétiques pour voir comment un portefeuille tiendrait dans le pire des cas.Un autre outil populaire est la valeur à risque de calcul, ou VAR, qui utilise la performance des prix passée et la volatilité inhérente des titres comme moyen d'évaluer le risque de portefeuille.Ces outils et de nombreux autres permettent aux analystes de savoir où les portefeuilles sont vulnérables et comment ils peuvent être ajustés pour compenser.

Chaque classe différente de titres est associée à un ensemble spécifique de risques, et une analyse des risques de marché, si elle peut efficacement, peut être effectuée efficacement,découvrir ces risques.Par exemple, les actions sont risquées car les prix pourraient chuter et dévaluer les actions détenues par les investisseurs.En revanche, les investisseurs obligataires doivent s'inquiéter des possibilités d'émettre des institutions qui défaut ou des prix d'intérêt augmentant.Quelle que soit la sécurité, un analyste des risques peut analyser les risques impliqués et trouver des moyens de les atténuer.

Les entreprises peuvent également profiter d'un autre type d'analyse des risques de marché pour savoir si l'expansion dans un nouveau marché vaut le risque impliqué.Une entreprise qui est habituée à faire des affaires dans un domaine spécifique pourrait ne pas être consciente de tous les problèmes attachés à un nouveau marché.Pour cette raison, une analyse appropriée peut répondre à de nombreuses questions pertinentes et fournir une tranquillité d'esprit aux chefs d'entreprise.