Comment choisir le meilleur logiciel de backtesting?
Le logiciel de backtesting est conçu pour simuler la façon dont une stratégie de trading particulière aurait fonctionné au cours d'une période précédente spécifique.L'idée est de donner un aperçu de la façon dont la même stratégie fonctionnerait à l'avenir, bien que, par définition, cela ne puisse être qu'une prédiction.Les clés pour choisir les logiciels de backtesting corrects comprennent l'évitement des erreurs post-indicatives, la recherche d'options de personnalisation et l'évitement des logiciels produits par les mêmes personnes qui vendent un système de trading.
La règle la plus fondamentale du choix du logiciel de backtesting est d'utiliser des packages qui vous permettent d'utiliser uniquement l'utilisation uniquement d'utiliser uniquedes données qui auraient été disponibles à l'époque.Ne pas faire cela crée un problème statistique connu sous le nom d'erreur post-indicative, ce qui signifie que l'analyse ne reflète pas comment un commerçant aurait réellement pris des décisions dans la réalisation d'une stratégie.Un exemple de cela serait si le logiciel fonctionnait uniquement à des prix de clôture;Ce n'est pas une situation réaliste, car au moment où le prix est devenu disponible pour que le commerçant hypothétique ait pris une décision, le marché aurait fermé!
La façon la plus précise d'éviter les erreurs post-indicatives est de réaliser le backtesting entièrement manuellement.Comme cela n'est généralement pas pratiquement efficace, il est important d'utiliser un logiciel qui permet autant de personnalisation que possible.Généralement, plus le logiciel est automatisé et rigide, plus il est susceptible d'inclure des erreurs post-indicatives.
Un autre moyen utile d'utiliser un logiciel de backtesting consiste à rechercher des applications qui facilitent la réaffecture de l'analyse avec une variable modifiée.Par exemple, un trader pourrait planifier une stratégie qui comprend la vente de tout actions qui a perdu 35% de sa valeur.Une bonne application sera en mesure de montrer rapidement quelle différence aurait été faite aux résultats si le trader avait vendu à la place des actions qui ont perdu 50% de sa valeur.En plus de tester si les principes fondamentaux d'une stratégie semblent solides, cette personnalisation facilite le test d'une stratégie par rapport aux limites de la nature humaine.Bien qu'un commerçant puisse croire que la chute de 35% est objectivement le meilleur point à vendre, il peut se rendre compte que s'il réalisait la stratégie pour de vrai, il serait tenté de laisser le stock chuter davantage dans l'espoir d'un rétablissement,Tout simplement parce qu'il peut être difficile d'admettre la défaite.
Les commerçants devraient être particulièrement méfiants de tout logiciel de backtesting produit par une entreprise qui vend également des conseils sur le système commercial à utiliser.En partie, cela sera dû au fait que ces entreprises seront tentées d'utiliser une configuration de backtesting qui est particulièrement conçue pour montrer que leur système fonctionne bien.Mais même lorsque les entreprises n'agissent pas aussi cynique