Qu'est-ce qu'un test de stress bancaire?

Un test de stress bancaire est essentiellement un modèle ou une simulation d'événements futurs qui montrent à quel point une institution pourrait gérer les changements dans le paysage financier.Ces tests sont souvent conçus pour montrer comment les changements prédits ou possibles peuvent avoir un impact sur une organisation, généralement sur la base d'un certain nombre de facteurs et de critères de test.Un test de stress bancaire peut inclure plusieurs scénarios et tests, en fonction de ce qui est considéré comme pratique, y compris des tests réalistes et «pires».Bien qu'une banque puisse effectuer un test sur lui-même, les régulateurs financiers et les institutions gouvernementales exécutent également ces tests à plus grande échelle pour voir comment plusieurs systèmes pourraient gérer une crise.

Le but d'un test de stress bancaire est de créer un modèle d'événementsAfin de voir dans quelle mesure les groupes peuvent fonctionner dans une situation particulière.Les tests de contrainte en général se réfèrent à tout type de test qui simule un événement d'intensité pour voir dans quelle mesure les systèmes peuvent fonctionner pendant.Lors de la création d'un test de stress bancaire, les personnes responsables consultent généralement un certain nombre de possibilités de situations financières.En utilisant des informations sur la banque, une simulation est créée dans laquelle les changements futurs sont considérés pour voir à quel point ils pourraient gérer cette situation.

Un test de stress bancaire est généralement conçu pour créer quelques scénarios différents, afin de comprendre pleinement quelles situations et deL'organisation peut gérer.Les analystes financiers exécutant un test, par exemple, sont susceptibles d'utiliser des prévisions économiques prédites et de voir dans quelle mesure la banque pourrait gérer cette situation.Des possibilités plus graves ou désastreuses peuvent ensuite être utilisées pour créer des tests supplémentaires qui ressemblent davantage à un «pire des cas».Si une institution est en mesure de passer ce type de test de stress bancaire catastrophique, il est susceptible de pouvoir le faire si le modèle de test devient une réalité.

Les analystes peuvent effectuer un test de stress bancaire sur une institution particulière, en utilisant des donnéesconcernant son statut actuel.Une grande partie de ce type de test n'est jamais publiée au public, mais est plutôt utilisée par une organisation pour déterminer les plats d'action possibles pour eux.Un test de stress bancaire peut également être effectué par une organisation gouvernementale, en particulier un chargé de superviser et de réglementer les services bancaires pour un pays particulier.

Les tests plus importants utilisent souvent des données de plusieurs banques et un modèle plus robuste pour effectuer une analyse à grande échelle.Ces tests sont difficiles et potentiellement plus imprécis que ceux des institutions individuelles, mais il offre une vision globale plus importante de l'avenir financier.Ces tests sont souvent libérés au public, visent à renforcer la confiance dans un système économique et à démontrer à certaines banques que des améliorations doivent être apportées.