Qu'est-ce qu'un oscillateur stochastique?

Un oscillateur stochastique est un type d'indicateur de momentum utilisé dans l'analyse technique du trading de sécurité.Développé et avancé dans les années 1950 par le Dr George Lane à la société de courtage E.F. Hutton Co., les oscillateurs stochastiques sont depuis devenus l'un des principaux outils d'analyse utilisés par les commerçants de valeurs mobilières dans le monde.Utilités pour prédire les revirement et les inversions, les stochastiques sont généralement utilisés en conjonction avec un arsenal d'autres outils à l'élimination des commerçants techniques, tels que les cycles, les rétractions de Fibonacci et la théorie des ondes Elliot.

Selon George Lane lui-même, le concept de base derrière l'oscillateur stochastique peut être compris en visualisant une fusée montant dans l'air: avant de pouvoir refuser, elle doit ralentir.L'élan change toujours de direction avant le prix.Ainsi, les stochastes mesurent l'élan du prix.Étant donné que les titres ont tendance à se négocier dans une certaine fourchette au fil du temps, le paramètre par défaut pour l'oscillateur stochastique est de 14 périodes, que les périodes soient des heures, des jours, des semaines ou des mois.En définissant l'oscillateur pour une certaine période passée, comme 14 jours à nos jours, l'utilisateur peut alors faire une hypothèse raisonnable quant au comportement du marché dans un avenir immédiat.En raison de la tendance de certains titres à échanger de façon irrégulière à court terme, l'utilisateur doit noter que l'oscillateur lisse plus le délai réglé est long.

La formule avec laquelle l'oscillateur stochastique est calculé est le suivant:% k ' 100 [(C - L14) / (H14 - L14)].Dans la formule, C représente le prix de clôture le plus récent, L14 est le prix bas des 14 séances précédentes et H14 est le commerce le plus cher de cette même période de 14 jours.Un% D peut être calculé en prenant une moyenne mobile à 3 périodes de% k.La représentation des graphiques est via deux lignes représentant% k et% d, avec une troisième ligne souvent utilisée représentant une moyenne mobile simple.Interprétation des mouvements des lignes% K et% D tournent autour de leur convergence et de leur divergence.En notant les modèles de croisement des deux lignes, et en conjonction avec d'autres outils d'analyse, le chartiste peut prendre une décision éclairée quant au mouvement du marché et prendre une position baissière ou haussière si nécessaire.

L'oscillateur stochastique est également un bon indicateur à utiliser lors de la détermination des niveaux de surabondance et de survente.Connu sous le nom d'oscillateur lié, cet indicateur fonctionne toujours dans une plage de 0 à 100. Traditionnellement, les niveaux de surachat et de survente sont fixés à 80 et 20. Lorsque la sécurité se négocie au-dessus de 80 au cours de sa gamme prédéterminée, elle est excessive, une indication baissière quePeut être le marqueur d'un revirement.De même, le commerce inférieur à 20 indique une condition de survente qui indique qu'il peut être temps d'acheter.Il faut cependant noter que ces indicateurs doivent être utilisés soigneusement, car un marché sur une forte tendance à la baisse ou à la hausse peut ne pas être baissière ou optimiste, mais indique une pointe vers le bas ou vers le haut plus prolongée.