Qu'est-ce que l'économétrie financière?

L'économétrie financière est la discipline qui étudie les aspects quantitatifs et statistiques des principes économiques.Comme les différentes facettes de la petite économie sont interdépendantes, une certaine analyse de ces relations est nécessaire pour comprendre les différentes composantes individuelles et leurs effets sur l'économie complète dans son ensemble.Ces données sont observables à partir des pratiques normales des différentes forces du marché, ce qui rend l'expérimentation inutile en économétrie financière.De plus, un certain nombre de modèles différents sont utilisés afin de trouver les données économiques qui profitent à l'industrie financière et à la recherche sur les investissements en général.L'aspect le plus bénéfique de cette discipline peut être vu dans les domaines de la gestion du portefeuille et de la gestion des risques.

économétriciens, les personnes qui étudient l'économétrie financière, utilisent principalement un principe appelé analyse de régression pour modéliser et analyser les composantes de l'économie.L'analyse statistique et le ciblage de différentes variables donne aux chercheurs les informations nécessaires pour conclure sur un certain aspect du marché et sa connexion à une autre caractéristique des marchés.Plus précisément, l'analyse de régression identifie une variable qui dépend de la caractéristique cible, tout en identifiant les différentes variables indépendantes du marché.Cela permet de déterminer ce qu'on appelle la moyenne conditionnelle, un moyen de trouver la valeur probable d'un facteur aléatoire au sein de l'économie.

Les ensembles de données sont un autre outil important pour déterminer les facteurs économétriques.Les éconoétriciens peuvent utiliser des données observables et les compiler dans des formats utilisables qui fournissent des informations.Les ensembles de données de séries chronologiques sont un exemple, dans lesquels certains aspects de l'économie, tels que le coût d'un bien ou d'un service, sont compilés au cours d'un délai spécifique.Comme le prix fluctue, les données permettront à un chercheur d'observer d'autres facteurs qui peuvent être responsables des changements.Par exemple, si le coût du papier diminue au cours de dix ans, on peut prendre une détermination basée sur les influences extérieures.Un économétricien peut corréler les données en analysant l'impact de l'augmentation du recyclage des ménages ou de la mise en œuvre des effets de la baisse du coût des arbres avec les changements de prix qui se sont produits.

L'économie financière a été développée au début du 20e siècle principalement grâce au travail du prix Nobel-Gagnant Ragnar Frisch.Il a développé les méthodes des ensembles de données et de l'analyse de régression dans les années 1920 et 1930 respectivement.Frisch a également aidé à établir la Société économétrique, une organisation qui aide à établir la relation entre les mathématiques et l'économie.Des chercheurs modernes, tels que le professeur Lawrence Klein de l'Université de Pennsylvanie, ont construit ces concepts dans les années 1980 pour déplacer l'économétrie financière à l'ère informatique avec des techniques de modélisation avancées.