Qu'est-ce que la volatilité transmise?
La volatilité à terme est la volatilité implicite future d'un instrument financier.Étant donné que la volatilité directe est inconnue, diverses techniques peuvent être utilisées pour déterminer la probabilité de volatilité implicite future.La volatilité historique est une mesure de l'écart type.Les données de volatilité historique peuvent être analysées dans le but de prédire la volatilité à l'avenir.Les prévisions de volatilité à terme peuvent être un outil utile pour le trading d'options et le trading général d'instruments financiers.
La volatilité implicite est en soi une indication de la volatilité future d'un actif.La volatilité implicite est calculée grâce à l'utilisation de modèles de tarification théorique.Le taux de variation du taux prévu d'un actif peut être interprété comme l'attente du marché de la volatilité future.La volatilité directe est une estimation du changement prévu de la volatilité implicite.
La volatilité historique peut être tracée.La volatilité implicite du passé peut également être tracée.De nombreux commerçants comparent les graphiques de volatilité historiques aux palmarès de volatilité implicites passés.Cette comparaison pourrait révéler l'orientation future de la volatilité.L'analyse technique de ces graphiques pourrait permettre au commerçant de prédire la volatilité à terme de tout instrument financier.
Le trading de volatilité peut être utilisé pour couvrir le risque de volatilité d'une position d'actif.La possibilité de spéculer sur la volatilité future est disponible grâce à l'utilisation de contrats d'options ainsi que des échanges de volatilité.Un échange de volatilité est un contrat à terme sur la volatilité future réalisée d'un actif.Un échange de variance est une autre forme d'échange de volatilité.
La volatilité réalisée est en fait la volatilité historique du courant.La volatilité implicite est rarement la même que la volatilité historique.La volatilité à terme est normalement considérée comme augmentant si les conditions du marché anticipent un marché baissier.Les marchés baissiers sont considérés comme des marchés plus risqués et donc plus volatils.
Le graphique d'analyse technique peut utiliser divers indicateurs pour déterminer la volatilité d'un actif.L'écart type est un calcul de la volatilité historique.Les outils d'analyse appelés bandes de Bollinger pourraient indiquer la volatilité d'un actif.Les moyennes mobiles et autres indicateurs peuvent être utilisées pour prédire les performances futures de la volatilité réalisée.
La plupart des courtiers d'options fournissent des graphiques et des graphiques de la volatilité implicite historique et passé des actifs et des index individuels.C'est au commerçant d'analyser ces graphiques dans le but de prédire la volatilité à l'avenir.Une volatilité accrue pourrait être due à des événements économiques et politiques.Les actions individuelles pourraient avoir augmenté la volatilité en raison des annonces de bénéfices et d'autres annonces liées à la société.