Qu'est-ce que la gestion quantitative du portefeuille?

La gestion quantitative du portefeuille se produit lorsqu'un investisseur choisit les titres qui composent son portefeuille sur la base de données statistiques et numériques.Ces données sont ensuite introduites dans des modèles basés sur des performances passées et des probabilités statistiques pour déterminer les meilleurs choix d'investissement et le moment pour les acheter et les vendre.Les analystes en charge de la gestion quantitative du portefeuille, connue sous le nom de Quants, jugent également les niveaux de risque attachés à tous les investissements possibles en contraste avec les récompenses potentielles.Bien que l'analyse quantitative aide à éliminer les problèmes psychologiques des choix d'investissement, il peut être lent à réagir aux changements de marché soudains.

Faire les bons choix d'investissement peut faire la différence entre un individu avec un portefeuille robuste offrant une stabilité financière bien dans le futur et unavec rien à montrer pour son capital d'investissement.Beaucoup de gens aiment faire ces choix en fonction des expériences d'investissement passées, des événements actuels ou simplement de leurs propres sentiments intestinaux.D'autres croient au pouvoir des données statistiques et à sa capacité à prédire les résultats futurs hors des nombres passés et actuels.Une fois que l'analyste connaît que les investisseurs s'attendaient à un taux de rendement sur son investissement et à ses niveaux de risque acceptables, il peut alors commencer à traiter les données pour obtenir les résultats nécessaires.Les analystes quantitatifs ont la capacité de décomposer statistiquement un portefeuille et de déterminer ses forces et sa faiblesse.

L'avantage de l'utilisation de la gestion quantitative du portefeuille est qu'il enlève une partie de la tendance humaine aux décisions solides de la deuxième fois.En mettant la foi dans des formules statistiques éprouvées, un investisseur peut avoir de meilleures chances de renvoyer des bénéfices que s'il essayait de battre le marché lui-même.Bien que l'analyse quantitative ne soit pas exempte de risques, les analystes peuvent pointer définitivement aux résultats obtenus par différentes formules mathématiques et programmes informatiques lorsqu'ils vantent les avantages de s'appuyer sur les chiffres.

Bien sûr, l'inconvénient de la gestion quantitative du portefeuille est qu'il faut que l'investisseurabandonner une grande partie du contrôle qu'il pourrait autrement avoir sur sa capitale.S'appuyer strictement sur les chiffres est bien jusqu'à ce que les chiffres se déplacent soudainement.L'une des principales préoccupations de l'analyse quantitative est qu'il est parfois lent à réagir aux changements de mer occasionnels sur le marché.Au moment où les ajustements sont effectués, un investisseur aurait pu subir des dommages importants à son portefeuille.