Cos'è un'analisi del rischio di mercato?

Un'analisi del rischio di mercato è il processo di studio dei rischi che il portafoglio di un investitore deve affrontare nel tentativo di mitigare tali rischi.Diversi rischi sono associati alle diverse categorie di titoli, quindi può essere utile per gli investitori studiare da vicino tali rischi, valutando la probabilità che i loro portafogli debbano essere esposti a minacce specifiche e quanto grave sarebbe l'impatto se fossero esposti.Inoltre, un'analisi del rischio di mercato dovrebbe tenere conto dei rischi coinvolti con vari settori del mercato.Un altro modo in cui questo termine viene utilizzato è descrivere l'analisi che un'azienda si svolge prima di avventurarsi in un mercato specifico per la prima volta.

Quando le persone pensano agli investimenti, spesso pensano in termini di benefici positivi degli investimenti;Dopotutto, lo scopo dell'investimento è far crescere la ricchezza passiva.L'investimento comporta anche il rischio molto reale che una buona parte del capitale possa essere persa.Per ridurre al minimo i rischi associati ai normali investimenti, gli investitori possono eseguire mdash;o assumere un professionista dei servizi finanziari per esibirsi e mdash;un'analisi del rischio di mercato.

Esistono molti modi diversi per eseguire un'analisi del rischio di mercato.I professionisti degli investimenti eseguono spesso ipotetici stress test per vedere come un portafoglio resistetterà a uno scenario peggiore.Un altro strumento popolare è il calcolo del valore a rischio, o VAR, che utilizza le prestazioni del prezzo passato e la volatilità intrinseca dei titoli come modo per valutare il rischio di portafoglio.Questi e molti altri strumenti consentono agli analisti di scoprire dove i portafogli sono vulnerabili e come possono essere adeguati per compensare.

Ogni diversa classe di titoli è associata a una serie specifica di rischi e un'analisi del rischio di mercato, se eseguita in modo efficace, puòscoprire questi rischi.Ad esempio, le azioni sono rischiose perché i prezzi potrebbero precipitare e quindi svalutare le azioni detenute dagli investitori.Al contrario, gli investitori obbligazionari devono preoccuparsi delle possibilità di emettere istituzioni inadempienti o prezzi degli interessi in aumento.Qualunque sia la sicurezza, un analista del rischio può analizzare i rischi coinvolti e trovare il modo di alleviarli.

Le aziende potrebbero anche trarre vantaggio da un diverso tipo di analisi del rischio di mercato per scoprire se l'espansione in un nuovo mercato vale il rischio in questione.Un'azienda che viene utilizzata per fare affari in un'area specifica potrebbe non essere a conoscenza di tutti i problemi allegati a un nuovo mercato.Per questo motivo, un'analisi adeguata può rispondere a molte domande pertinenti e fornire tranquillità ai gestori dell'azienda.