Come faccio a scegliere il miglior software di backtesting?
Il software di backtesting è progettato per simulare quanto una particolare strategia di trading avrebbe funzionato in un periodo precedente specifico.L'idea è quella di dare un'idea di quanto la stessa strategia funzionerebbe in futuro, sebbene per definizione questa possa essere solo una previsione.Le chiavi per la raccolta del software di backtesting corretto includono l'evitamento di errori postdittivi, la ricerca di opzioni di personalizzazione ed evitare il software prodotto dalle stesse persone che vendono un sistema di trading.
La regola più fondamentale della scelta del software di backtest è utilizzare i pacchetti che consentono di utilizzare esclusivadati che sarebbero stati disponibili al momento.Non fare ciò crea un problema statistico noto come errore post -odritivo, il che significa che l'analisi non riflette come un trader avrebbe effettivamente preso decisioni nell'attuazione di una strategia.Un esempio di ciò sarebbe se il software funzionasse solo con i prezzi di chiusura;Questa non è una situazione realistica, poiché quando il prezzo è diventato disponibile per l'ipotetico commerciante di aver preso una decisione, il mercato avrebbe chiuso!
Il modo più accurato per evitare l'errore postdittivo è quello di eseguire il backtest del tutto manualmente.Poiché ciò non è di solito praticamente efficiente, è importante utilizzare un software che consenta il maggior numero possibile di personalizzazione.Generalmente, più è automatizzato e rigido il software, più è probabile che includa un errore postdittivo.
Un altro modo utile per utilizzare il software di backtesting è cercare applicazioni che semplificano il riemersione dell'analisi con una variabile cambiata.Ad esempio, un trader potrebbe pianificare una strategia che include la vendita di qualsiasi titolo che ha perso il 35% del suo valore.Una buona applicazione sarà in grado di mostrare rapidamente quale differenza sarebbe stata fatta ai risultati se il trader avesse invece venduto qualsiasi titolo che ha perso il 50% del suo valore.Oltre a testare se i fondamenti di una strategia appaiono, questa personalizzazione rende più facile testare una strategia rispetto ai limiti della natura umana.Mentre un trader potrebbe credere che la caduta del 35% sia obiettivamente il punto migliore in cui vendere, potrebbe rendersi conto che se avesse effettuato la strategia per Real, sarebbe tentato di lasciare che lo stock cada ulteriormente nella speranza di una ripresa,Semplicemente perché può essere difficile ammettere la sconfitta.
I trader dovrebbero essere particolarmente diffidenti nei confronti di qualsiasi software di backtesting prodotto da una società che vende anche consigli su quale sistema di trading da utilizzare.In parte ciò è dovuto al fatto che tali aziende saranno tentate di utilizzare un set-up di backtest che è particolarmente progettato per mostrare il loro sistema come funzionare bene.Ma anche quando le aziende non agiscono così cinicamente, potrebbe accadere che i limiti del software di backtesting che hanno usato hanno influenzato la loro scelta di strategia di trading raccomandata.