Quali sono le strategie di copertura?

Le strategie di copertura sono diverse forme di piani finanziari che consentono a una persona di evitare fluttuazioni di prezzo indesiderate in un mercato stabilendo una posizione opposta in un mercato diverso.L'obiettivo generale è limitare la quantità di rischio affrontata quando si investe in diversi tipi di titoli.Esistono numerosi veicoli finanziari a beneficio degli investitori interessati a coprire le possibilità di una grande perdita nei mercati.Questi includono diversi tipi di opzioni, attaccanti, swap e assicurazioni.In generale, le strategie di copertura comportano l'istituzione di hedge fund per prevenire la perdita.

hedge funds sono progettati per investimenti a breve termine con l'obiettivo di effettuare il più grande rendimento degli investimenti nel più breve.Invece di fare una piccola quantità di denaro per un lungo periodo di tempo, questi portafogli diversificati generalmente sfruttano titoli di successo contro quelli meno riusciti, fornendo un grande rendimento con un rischio minimo.La componente principale di un hedge fund è il rapporto rischiosi, che può essere analizzato monitorando le prestazioni di alcuni mercati per un periodo di tempo specifico.Generalmente, gli hedge fund sono disponibili solo per gli investitori con una grande percentuale di attività finanziarie a rischio.

Uno dei componenti principali delle strategie di copertura è il concetto di opzioni.Ciò consente agli investitori di assumere una posizione che dà loro il diritto di acquistare o vendere una determinata attività a un prezzo specifico.Il bonus del metodo delle opzioni è che l'investitore non è obbligato a vendere o acquistare la sicurezza finanziaria.Esistono due tipi di opzioni all'interno di questo formato di investimento: un'opzione put e un'opzione chiamata.Un'opzione put dà all'investitore il diritto di vendere a un determinato prezzo, mentre un'opzione di chiamata consente all'investitore di acquistare a un determinato prezzo. Il concetto di strategie di copertura è stato formulato nel 1949 dallo scrittore e sociologo finanziario Alfred W. Jones.Ha istituito il primo hedge fund incentrato sull'acquisto di attività per il portafoglio che avrebbe funzionato migliori delle aspettative di mercato e vendere prodotti che non soddisfacevano i suoi criteri minimi.Questo sistema ha essenzialmente creato una situazione in cui gli investitori avevano maggiori probabilità di generare un profitto, mitigando al contempo la probabilità di una perdita.Nel corso degli anni, ulteriori ricerche hanno dimostrato che l'aggiunta di altri componenti al mix potrebbe anche beneficiare del successo delle strategie di copertura.Inoltre, eliminando i piani assicurativi su parti del pacchetto contro altri titoli finanziari, il rischio è ulteriormente limitato.