Quali sono i diversi tipi di software di trading automatizzato?
Il software di trading automatizzato può essere classificato in base al mercato che commercia o in base al tipo di utente.I tipi di mercato generali sono titoli, materie prime e valuta.Gli utenti sono singoli trader o fondi di trading di grandi dimensioni.I singoli trader usano spesso software di vendita al dettaglio e i fondi sviluppano i propri.
Futuri commerciali, valuta e materie prime utilizzando algoritmi che hanno sviluppato e incorporato nel loro software di trading automatizzato.L'esatta meccanica di questi algoritmi è attentamente custodito.I fondi di trading azionari usano spesso i cosiddetti algoritmi di moto, spesso combinati con il trading di coppie.Gli algoritmi del momento capitalizzano a breve termine e ad alto volume.Il trading di coppie significa selezionare due titoli nello stesso settore, quindi l'acquisto dei più forti e in cortocircuito i fondi di trading di valuta sono suscettibili di utilizzare algoritmi in base al rilevamento del prezzo e all'espansione della volatilità in una direzione.Le caratteristiche di distribuzione dei prezzi del mercato delle valute consentono di avere successo questo approccio, mentre è marginale nel trading azionario.Il trading del momento viene utilizzato in alcuni software di trading automatizzato che i fondi utilizzano per scambiare i futuri del grano.Almeno un fondo utilizza la fisica della fluidodinamica per scambiare future sul mercato azionario.
Il software di vendita al dettaglio, al contrario, tende a offrire un bell'aspetto sullo schermo del computer, combinato con la capacità di effettuare diversi ordini contemporaneamente alla stampa di uno schermopulsante e afferma che si tratta di software di trading "automatizzato".Il trader è ancora tenuto a monitorare il mercato, decidere quali scorte, futuri o valute appartengono al suo cesto di abbondante e quindi decidere quando entrare nel commercio.Alcuni software di vendita al dettaglio offrono un'interfaccia di codifica che il trader può utilizzare per scrivere e testare i propri algoritmi. Un'altra varietà di software di trading automatizzato al dettaglio è definita trading Black-Box.Gli algoritmi utilizzati dal software non sono divulgati all'acquirente e spesso non gli viene fornita un'opportunità adeguata per verificare se il software è effettivamente redditizio.Agli acquirenti viene chiesto di accettare sulla fede che il software è stato redditizio in passato e sarà in futuro.I sistemi di trading di black-box sono offerti per titoli di trading, futures sulle materie prime e valuta. Fondi che utilizzano il software di trading automatizzato lo test ampiamente.Usano sia i test Bootstrap che Monte Carlo per vedere se il sistema è redditizio in laboratorio.Quando trovano algoritmi che riescono nel loro regime di test, lo mettono alla prova in tempo reale.Il software generato dal fondo controlla tutti gli aspetti del trading: determina quanto commerciare, cosa commerciare e quando scambiare e mette gli ordini direttamente sullo scambio.Un singolo trader deve emulare la strategia di test dei fondi se deve avere ragionevoli prospettive di negoziazione in modo redditizio.