Cos'è la volatilità in avanti?
La volatilità in avanti è la futura volatilità implicita di uno strumento finanziario.Poiché la volatilità in avanti è sconosciuta, è possibile impiegare varie tecniche per determinare la probabilità di volatilità implicita futura.La volatilità storica è una misurazione della deviazione standard.I dati di volatilità storica possono essere analizzati nel tentativo di prevedere la volatilità in avanti.Le previsioni di volatilità in avanti possono essere uno strumento utile per il trading di opzioni e il commercio generale di strumenti finanziari.
La volatilità implicita è di per sé un'indicazione della futura volatilità di un'attività.La volatilità implicita viene calcolata attraverso l'uso di modelli di prezzi teorici.Il tasso previsto per la variazione di prezzo di un'attività può essere interpretato come l'aspettativa di mercato della futura volatilità.La volatilità in avanti è una stima della variazione anticipata della volatilità implicita. La volatilità storica può essere tracciata.La volatilità implicita passata può anche essere tracciata.Molti trader confrontano i grafici della volatilità storica con i grafici di volatilità impliciti passati.Questo confronto potrebbe rivelare la direzione futura della volatilità.L'analisi tecnica di questi grafici potrebbe consentire al trader di prevedere la volatilità a termine di un dato strumento finanziario. Il trading di volatilità può essere utilizzato per coprire il rischio di volatilità di una posizione di attività.La possibilità di speculare sulla volatilità futura è disponibile attraverso l'uso di contratti di opzione e swap di volatilità.Uno scambio di volatilità è un contratto in avanti sulla volatilità realizzata in futuro di un'attività.Uno scambio di varianza è un'altra forma di scambio di volatilità.
La volatilità realizzata è in realtà la volatilità storica di corrente.La volatilità implicita è raramente la stessa della volatilità storica.La volatilità in avanti è normalmente considerata aumentare se le condizioni di mercato prevedono un mercato ribassista.I mercati ribassisti sono considerati mercati più rischiosi e quindi più volatili. L'analisi tecnica potrebbe impiegare vari indicatori per determinare la volatilità di un'attività.La deviazione standard è un calcolo della volatilità storica.Gli strumenti di analisi chiamati bande di Bollinger potrebbero indicare la volatilità di un bene.Le medie mobili e altri indicatori possono essere utilizzati per prevedere le prestazioni future della volatilità realizzata. La maggior parte dei broker di opzione fornisce grafici e grafici della volatilità implicita storica e passata di singoli beni e indici.È all'altro al trader analizzare questi grafici nel tentativo di prevedere la volatilità in avanti.L'aumento della volatilità potrebbe essere dovuta a eventi economici e politici.Le azioni individuali potrebbero avere una maggiore volatilità a causa degli annunci degli utili e di altri annunci relativi alla società.