Cos'è l'arbitraggio delle opzioni?

Il concetto sottostante di arbitraggio di opzione ha a che fare con un acquisto e una vendita sistemici e simultanei quando alcune condizioni di mercato sono in vigore.Ecco alcuni fatti su come viene condotto un arbitraggio di opzione e quali tipi di condizioni di mercato di solito esistono che giustificano l'implementazione dell'arbitraggio delle opzioni. L'arbitraggio di opzione si verifica spesso quando l'obiettivo principale è quello di creare un profitto modesto che comporta un rischio scarso o nullol'azionista.A tal fine, ci sono diverse forme diverse che l'arbitraggio può assumere.Uno dei modelli più comuni è indicato come arbitraggio di opzione di sciopero.Con questo modello, vi è un acquisto e una vendita simultanei delle stesse opzioni, con tutte le attività che trasportano lo stesso tipo, mettendo o chiama.Affinché la strategia funzioni, la differenza di sciopero deve essere inferiore alla differenza premium.Questo tipo di arbitraggio di opzione è quasi completamente privo di rischi e ha il potenziale per produrre un piccolo profitto.

Un arbitraggio di opzioni di calendario è molto simile al metodo di sciopero, in quanto l'investitore si occupa di nuovo con le stesse opzioni e tipo.Con questo approccio, tuttavia, lo sciopero deve anche corrispondere e le opzioni non porteranno gli stessi mesi.I mesi più vicini saranno venduti a un prezzo più elevato rispetto all'importo pagato per gli altri mesi.Questa strategia consente anche al valore delle azioni in mano di aumentare leggermente.

L'arbitraggio di opzioni intra-market prevede anche l'acquisto e la vendita di azioni con le stesse opzioni, sciopero, mese e tipo.Ma qui la differenza è che nella transazione viene utilizzato più di uno scambio.Pertanto, le opzioni che trasportano lo stesso punto si diffondono, ma su due diversi scambi, possono essere acquistate e vendute, con l'idea di acquistare a un prezzo inferiore e vendere a un prezzo più alto.

Sebbene sia ancora relativamente comune, la pratica dell'arbitraggio di opzione è diminuita dall'avvento delle strategie di trading automatizzate, in quanto gli approcci più recenti possono spesso produrre gli stessi risultati, ma senza tante passaggi coinvolti.Comprendere che l'arbitraggio delle opzioni è una buona idea quando le stock options sono relativamente troppo care possono anche aiutare l'investitore a esplorare le sue opzioni e possibilmente realizzare un rendimento più elevato sull'investimento.Con questo concetto in mente, è dubbio che l'uso dell'arbitraggio di opzione scomparirà mai completamente dal business dell'acquisto e della vendita di azioni.