Cos'è la gestione quantitativa del portafoglio?
La gestione quantitativa del portafoglio si verifica quando un investitore sceglie i titoli che comprendono il suo portafoglio in base a dati statistici e numerici.Questi dati vengono quindi inseriti in modelli in base alle prestazioni passate e alle probabilità statistiche per determinare le migliori scelte di investimento e i tempi per l'acquisto e la vendita.Gli analisti responsabili della gestione quantitativa del portafoglio, noti come Quants, giudicano anche i livelli di rischio collegati a ogni possibile investimento in contrasto con i potenziali premi.Mentre l'analisi quantitativa aiuta a prendere questioni psicologiche dalle scelte di investimento, può essere lento reagire a improvvisi cambiamenti di mercato.
Fare le giuste scelte di investimento può fare la differenza tra un individuo con un portafoglio robusto che fornisce stabilità finanziaria in futuro e unosenza nulla da mostrare per il suo capitale di investimento.A molte persone piace fare queste scelte basate su esperienze di investimento passate, eventi attuali o solo i propri sentimenti intestinali.Altri credono nel potere dei dati statistici e nella sua capacità di prevedere risultati futuri dai numeri passati e attuali.Quelle persone sarebbero probabilmente quelle più a favore della gestione quantitativa del portafoglio.
mentre la maggior parte dei quant potrebbe preoccuparsi di scegliere una sicurezza su un altro in un momento specifico, la gestione quantitativa del portafoglio richiede una valutazione del quadro finanziario generale degli investitori.Una volta che l'analista conosce gli investitori previsti tasso di rendimento del suo investimento e dei suoi livelli di rischio accettabili, può quindi iniziare a elaborare i dati per ottenere i risultati necessari.Gli analisti quantitativi hanno la capacità di abbattere statisticamente un portafoglio e determinarne i punti di forza e la debolezza.
Il vantaggio di utilizzare la gestione quantitativa del portafoglio è che toglie parte della tendenza umana a decisioni solide di seconda invani.Mettendo fiducia in comprovate formule statistiche, un investitore può avere maggiori possibilità di restituire profitti che se avesse cercato di battere il mercato da solo.Sebbene l'analisi quantitativa non sia libera dal rischio, gli analisti possono indicare definitivamente i risultati raggiunti da diverse formule matematiche e programmi per computer quando pubblicizzano i vantaggi di fare affidamento sui numeri.
Naturalmente, lo svantaggio della gestione quantitativa del portafoglio è che richiede l'investitorerinunciare a gran parte del controllo che potrebbe altrimenti avere sulla sua capitale.Fare affidamento rigorosamente sui numeri va bene fino a quando i numeri si spostano improvvisamente.Una delle principali preoccupazioni con l'analisi quantitativa è che a volte è lento reagire ai cambiamenti di mare occasionali sul mercato.Quando vengono apportati gli aggiustamenti del tempo, un investitore potrebbe aver subito danni significativi al suo portafoglio.