Qual è il ruolo delle medie mobili nell'analisi tecnica?
Le medie mobili nell'analisi tecnica aiutano i trader di titoli e altre nel settore della gestione finanziaria a identificare le tendenze relative alle variazioni dei prezzi delle azioni e delle materie prime nel mercato aperto.Esistono tre tipi di medie mobili nell'analisi tecnica: media mobile semplice (SMA), media ponderata lineare (LWA) e media mobile esponenziale (EMA).Le medie mobili sono alcuni degli indicatori tecnici più frequentemente utilizzati utilizzati nell'analisi della sicurezza e Mdash;Gli indicatori tecnici sono statistiche derivate dai dati di mercato utilizzati per prevedere i cambiamenti in attività o economie finanziarie.Ogni media viene calcolata in base al prezzo di chiusura di uno strumento di sicurezza o altro per un determinato periodo di tempo.Gli analisti finanziari tracciano quindi le medie su un grafico o un grafico e cercano tendenze dei prezzi in base alle fluttuazioni nei punti della trama.
La SMA viene calcolata in base al prezzo medio di uno stock o merce per un determinato periodo di tempo.Si muove costantemente perché man mano che i nuovi prezzi di chiusura diventano disponibili, il prezzo di chiusura più antico viene eliminato.Ad esempio, il primo giorno di una media mobile di cinque giorni si basa sugli ultimi cinque prezzi di chiusura della sicurezza.Ogni giorno viene aggiunto un nuovo valore di chiusura, il prezzo di chiusura più antico viene eliminato e viene calcolata una nuova media di cinque giorni.Le medie mobili nell'analisi tecnica di questo tipo forniscono una panoramica di come un stock o una merce ha un prezzo rispetto al periodo di tempo utilizzato.
Una critica della SMA è il fatto che ogni prezzo di chiusura ha uguale ponderazione nel determinare la media mobile.In realtà, i prezzi più recenti dovrebbero avere una ponderazione più elevata perché sono i più indicativi delle tendenze future.LWA ed EMA sono due medie mobili che sono state sviluppate per compensare questa discrepanza.
La media ponderata lineare viene calcolata per riflettere l'importanza dei prezzi recenti.Ogni prezzo di chiusura viene moltiplicato in base alla sua posizione nel campo dei dati.Ad esempio, quando si calcola una media di cinque giorni, il prezzo di chiusura più recente verrebbe moltiplicato per cinque, il secondo più recente sarebbe moltiplicato per quattro, ecc. Tali valori sarebbero quindi sommati e divisi per la somma dei moltiplicatori.In questo caso, la somma dei moltiplicatori sarebbe 15 (5+4+3+2+1 ' 15).
La media mobile esponenziale è la più complicata delle medie mobili nell'analisi tecnica.Si basa su un'equazione contorta che coinvolge SMA, il prezzo attuale della sicurezza, un fattore di livellamento per tenere conto delle fluttuazioni dei prezzi e il numero di periodi di tempo.Fortunatamente, la maggior parte dei pacchetti software di analisi quantitativa e dei fogli di calcolo hanno la possibilità di calcolare questa media per i trader.L'EMA è sensibile ai nuovi input di dati e di conseguenza fornisce una previsione più accurata delle variazioni dei prezzi rispetto alla SMA.
Una volta calcolate queste medie mobili nell'analisi tecnica, vengono graficate su grafici.Un grafico che mostra una media mobile in pendenza verso l'alto accoppiata con un prezzo superiore alla media mobile indica una tendenza verso l'alto per un titolo o una merce.In alternativa, una media mobile inclinata verso il basso combinata con un prezzo inferiore alla media mobile indica una tendenza al ribasso e di solito spinge i trader a vendere.
I trader possono anche tracciare medie mobili a breve termine e medie mobili a lungo termine sullo stesso grafico e mdash;Ad esempio, un grafico contenente la media mobile a cinque giorni e la media mobile a 10 giorni di uno stock.Se i punti della trama della media mobile a breve termine sono superiori a quelli della media mobile a lungo termine, i prezzi delle azioni mostrano una tendenza verso l'alto.Al contrario, una media mobile a breve termine inferiore alla media mobile a lungo termine può indicare una tendenza al ribasso.