リスク調整済みリターンとは何ですか？

Riskリスク調整されたリターンは、投資に適用されるリスク評価計算の数値です。投資によって生じるリターンは、投資のリスクと比較され、その結果、比率が生じます。リスク調整済みリターンは、個々の証券、証券のポートフォリオ、またはファンドに適用できます。さまざまな形式のリスク測定により、投資家はリスク調整リターンを評価する多様な方法を提供します。ROIは、投資の効率を評価するために使用される単純なパフォーマンス比です。迅速かつ簡単なROIメソッドは、利益を生み出すと想定されるリスクの量を考慮していません。リスクは、金融市場での取引において最も重要な考慮事項です。リスクが少ないため、リスクが少ない投資がより少ない利益を生み出す傾向があります。米国財務省の請求書など、理論的リスクのゼロの投資は、最小のリターンを生み出します。リスク調整されたリターン方法を使用して投資を比較すると、投資家はどの投資が目的とリスク許容度により適しているかを決定するのに役立ちます。多様な投資を異なるリスクレベルと比較するための便利な方法を提供します。2つの投資を同じリターンと比較する合理的な投資家は、リスクが最も低いものを選択します。投資家がよりリスクを引き受けるには、投資は比較的大きなリスクと報酬の比率を生み出す必要があります。危険。強力な強気市場などのさまざまな市場条件は、強力な利益を生み出すことができます。異なる市場の状況下で同じ投資が異なる結果をもたらす可能性があります。問題は、ランダムなイベントまたは賢明な投資決定のために投資が大きな利益をもたらすかどうかです。このような式には、Treynor比、Sortino比、および修正されたSharpe比が含まれます。これらのバリエーションは、標準偏差、Rスケア、ベータなどの統計測定を使用します。リスクのないレートとベンチマークリターンとの比較は、投資の品質を決定するために使用されます。完全な式が開発された場合、裁量は必要ありません。すべての投資は黒または白になります。これらの分析方法は、投資を関連する市場ベンチマークと比較するときに使用するのが最適です。おそらく次の式は比較比を比較する比率を提供します。