벤치 마크 오류는 무엇입니까?

벤치 마크 오류는 포트폴리오 성능을 평가할 때 부적절한 참조를 사용하는 것입니다.이로 인해 계산이 부정확해질 수 있습니다.그들은 투자 포트폴리오의 성과를 과장하여 허위 신뢰감을 불러 일으키거나 과소 평가 될 수 있으며, 실제로 필요하지 않은 경우 투자자가 전략을 변경하게 할 수 있습니다.이러한 오류는 투자자에게 심각한 문제를 일으킬 수 있으며 포트폴리오 관리자에게는 특히 큰 문제가 될 수 있으며, 이는 포트폴리오 성과 평가에 실사를 수행 해야하는 포트폴리오 관리자에게 이와 같은 문제가 될 수 있습니다.적절한 것을 선택하는 것이 중요합니다.예를 들어, 일본 시장의 성과가 유럽 상품과 직접 연결되어 있지 않기 때문에 유럽 상품에 대한 투자가 많은 사람은 Nikkei를 벤치 마크로 사용해서는 안됩니다.대신, 투자자의 포트폴리오는 지수 수익률 이상에서 수행해야하기 때문에 유럽 상품과 관련된 투자 지수를 사용하기를 원할 것입니다. 포트폴리오의 자산의 혼합은 벤치 마크 오류를 일으킬 수 있습니다.투자자는 포트폴리오의 내용을 정확하게 반영하지 않는 참조 표준을 선택할 수 있으므로 유용한 참조 프레임이 아닙니다.투자자가 수학을 올바르게 수행하고 포트폴리오와 벤치 마크의 성능을 추적했지만 의미있는 비교는 아니기 때문에 벤치 마크 오류가 발생할 수 있습니다.기본적으로 투자자는 사과와 오렌지를 비교했습니다.

사람들이 포트폴리오를 변경하여 다각화, 새로운 투자에 참여하거나 오래된 투자를 제거함에 따라 벤치 마크 오류가 발생할 수 있습니다.투자 믹스의 변화는 오래된 표준을 가난한 후보로 만들 수 있습니다.투자 전략을 조정하는 투자자는 참조가 그에 따라 변경되도록해야합니다.새로운 벤치 마크를 설정하면 시작부터 포트폴리오의 성능이 정확하게 추적되어 오류의 위험을 줄이고 신뢰할 수있는 기준선을 만들 수 있습니다.자산이 광범위하게 혼합되어 있고 적절한 평가 도구를 제공하지 않으면 권장 할 수 있습니다.여러 참조를 사용하는 투자자는 계산에 실수를 쉽게하거나 기존 정보를 기반으로 부적절하게 표준을 적용 할 수 있기 때문에 벤치 마크 오류에 특히주의를 기울여야합니다.예를 들어, 성능을 계산하기 시작할 때 오류의 파급 효과를 야기 할 수있는 믹스에 대한 특정 종류의 투자 비율을 과장하거나 과소 평가할 수 있습니다.