수익의 표준 편차는 무엇입니까?

수익의 표준 편차는 통계 원칙을 사용하여 주식 및 기타 투자의 변동성 수준을 추정하는 방법이며, 따라서 구매에 관련된 위험이 있습니다.원칙은 곡선의 중심 최고 점수가 주어진 기간 동안 주식이 투자자에게 반환 할 가능성이 가장 높은 값의 평균 또는 예상 평균 비율 인 벨 곡선의 아이디어를 기반으로합니다.정규 분포 곡선에 이어 평균 예상 수익률에서 멀어지고 멀어지면 수익의 표준 편차는 투자에 대한 이익 또는 손실을 증가시킵니다.

대부분의 인공 및 자연 시스템에서 벨 곡선은 위험과 관련된 상황에서 실제 결과의 확률 분포를 나타냅니다.평균에서 멀리 떨어진 하나의 표준 편차는 예상 값 위 또는 아래의 실제 결과의 34.1%를 구성하며, 2 개의 표준 편차는 실제 결과의 추가 13.6%를 차지하며 평균에서 3 개의 표준 편차는 2.1%의 결과를 구성합니다.이것이 실제로 의미하는 바는, 투자가 예상 평균 금액을 반환하지 않으면 시간의 약 68%가 하나의 표준 편차 지점으로 높거나 낮은 수준으로 벗어날 것이며, 시간의 96%가 벗어날 수 있다는 것입니다.두 지점으로.거의 100%, 투자는 평균에서 3 점을 차지할 것이며, 그 이상으로 투자 손실 또는 이익 수준의 증가는 매우 드물게됩니다.멀리 떨어진 것보다 평균 예상 수익에 가까울 가능성이 훨씬 높습니다.투자의 변동성에도 불구하고, 수익의 표준 편차를 따르는 경우, 50%의 시간이 예상 값을 반환합니다.아마도 68%가 예상 값의 한 번의 편차 내에있을 가능성이 높으며, 96%는 예상 값의 두 지점 내에있을 것입니다.반품 계산은 벨 곡선에 이러한 모든 변형을 플로팅하는 과정이며, 평균보다 훨씬 멀어 질수록 투자의 분산 또는 변동성이 높을수록이 프로세스를 실제 숫자로 시각화하려는 시도반품의 표준 편차는 임의의 반환 백분율을 사용하여 수행 할 수 있습니다.예를 들어 표준 평균 수익률이 10%의 예상 평균 수익률을 가진 주식 투자가 20%입니다.주식이 정상적인 확률 분포 곡선을 따르는 경우, 이는 시간의 50%가 실제로 10% 수율을 반환 할 것임을 의미합니다.그러나 68%의 시간에 주식이 해당 수익률의 20%를 잃고 8%의 값을 반환하거나 수익 가치의 20%를 추가로 얻고 실제 요금을 반환 할 것으로 예상 될 가능성이 높습니다.12%.전체적으로 96%가 주식이 2 개의 편차 지점에 대해 수익률의 40%를 잃거나 얻을 수 있다는 사실입니다.Return 수익의 표준 편차가 높을수록 주식이 긍정적 이익을 증가시키고 손실을 증가시키는 변동성이 높기 때문에 20%의 수익률의 표준 편차는 5% 중 하나보다 훨씬 더 많은 차이를 나타냅니다.분산이 벨 곡선의 중심에서 멀어지면서 발생할 가능성이 줄어 듭니다.그러나 동시에 가능한 모든 결과가 설명됩니다.이는 세 가지 표준 편차에서 거의 모든 가능한 실제 상황이 99.7%로 표시되지만 시간의 2.1%만이 실제 투자 수익률이 평균에서 3 번의 편차를 떨어 뜨립니다.예는 약 4% 또는 16%의 수익입니다.