주식 베타는 무엇입니까?

주식 베타는 주식이 가격 변동 또는 변동성을 겪는 경향과 일반적으로 시장에 비해 잠재적 수익을 평가하는 경향을 평가하는 것입니다.비율로 표현되는데, 여기서 1 점은 일반 시장과 비교할 수있는 성능을 나타내며 시장 위 또는 아래의 수익률은 1보다 크거나 낮은 점수를받을 수 있습니다.무역 간행물 및 참조는 주식 베타에 연구를 수행하는 투자자를위한 다른 정보를 제공 할 수 있습니다.베타 비율을 찾는 데 사용되는 회귀 분석 기술에 익숙한 사람들을 위해이 숫자를 독립적으로 계산할 수도 있습니다.예를 들어 베타 베타가 1.25 인 주식은 벤치 마크 측정으로 사용되는 시장보다 스윙에 더 쉽습니다.이것은 또한 그러한 주식이 시장 평균보다 더 큰 수익을 가질 수 있음을 의미합니다.주식이 높은 베타를 가지고 있다면 이는 또한 더 위험한 투자임을 의미합니다.변동성의 반대쪽에 베팅하는 사람들은 손실을 취할 수 있습니다.이러한 주식은 손실을 발생시키지 않을 가능성이 높기 때문에 신뢰할 수있는 투자가 될 수 있지만 상당한 이익을 얻지 못할 수도 있습니다.낮은 주식 베타 점수는 유틸리티와 같은 투자에 일반적이며 안정적인 가격과 함께 플롯되는 경향이 있습니다.그것들은 시장 스윙에 반응이 적으며, 이는 투자자를 보호 할 수 있지만, 갑작스런 가치 변동으로 인한 횡재 수입에 대한 접근을 제한합니다.주식 베타가 0보다 작 으면 시장에 반대하는 경향이 있음을 의미합니다.시장 성과가 상승하면 수익률이 낮아지고 시장 가치가 떨어지면 주식은 개방 시장에서 볼 수있는 것보다 더 높은 이익을 창출 할 수 있습니다.부정적인 주식 베타 점수는 드문 일이지만 일부 주식 및 기타 유가 증권에서 발생하며, 이는 극적인 금융 이벤트에 대한 헤지로 포트폴리오에 사용될 수 있습니다.포트폴리오에 대한 갑작스런 가치가 전체적으로 부정적인 베타 주식에 의해 상쇄 될 수 있습니다.

수익의 측정에는 시간이 지남에 따라 상당한 데이터 수집이 포함되어 주식이 어떻게 수행되는지 확인하여 주식 지수와 같은 시장과 짝을 이루어 행동을 측정합니다..데이터가 많을수록 최종 결과가 더 유용합니다.제한된 샘플은 주식이 변동성의 기간을 경험하고 다른 시간에 안정성에 의해 비정상적으로 높거나 낮은 수익률을 경험할 수 있으므로 비뚤어진 베타 점수를 만들 수 있습니다.