Hoe kies ik de beste futures -handelsstrategieën?
Er zijn veel succesvolle futures -handelsstrategieën.Onder deze is niemand aantoonbaar de beste.Er zijn ook sterke wiskundige redenen om de voorkeur te geven aan verschillende futures -handelsstrategieën die tegelijkertijd worden ingezet.Zelfs als de bankrol van de handelaar niet groot genoeg is om van 12 naar 20 verschillende futures te verhandelen met behulp van twee of drie systemen op elk, kan hij merken dat verschillende klassen van futures verschillende futures -handelsstrategieën nodig hebben.
De eerste twee dingen die een handelaar moetKijk naar zijn handelskapitaal en beschikbare tijd.Als de handelaar een klein belang heeft, zoals $ 25.000, kan succes op een einde van de dag problematisch zijn.Het gebruik van een mechanisch systeem kan zijn kansen nog verder verminderen.Als de handelaar voldoende geld heeft om zijn huishouden een jaar lang te ondersteunen terwijl hij handelt, zou de daghandel op $ 25.000 kunnen werken.
De handelaar moet zijn eigen persoonlijkheid overwegen.Als hij moet weten hoe handelsbeslissingen worden genomen, zal een kant-en-klare systeem waarschijnlijk niet voor hem werken.Meestal zijn ze wat bekend staat als "black box" -systemen, wat betekent dat de beslissingsalgoritmen niet bekend zijn.Als hij problemen heeft met attentiviteit of besluitvorming, een patroonherkenning-gecombineerd met judgment benadering mdash;een discretionair systeem mdash;past waarschijnlijk niet goed in combinatie met daghandel.
Als de voorkeur van een handelaar in futures-handelsstrategieën voor een mechanisch systeem is, is het eerste wat hij moet doen om backtestingstrategieën te gebruiken om er zeker van te zijn dat het systeem winstgevend is.Een discretionaire handelaar moet iemand inhuren om hem te trainen of zichzelf te trainen.Hoewel backtesting niet iets is dat een discretionair systeem kan doen, is het krijgen van veel praktijk iets wat de handelaar kan en moet doen.
Bij het evalueren van futures -handelsstrategieën, moet de handelaar kijken naar de rand van de handelaar en naar hoe groot het grootste verlies is.De gegevens die de handelaar moet genereren, zijn: het percentage overwinningen (%W), de gemiddelde overwinning (AVGW), het gemiddelde verlies (AVGL) en het grootste verlies.De "rand" van de handelaar is gelijk aan %w*avgw-(1- %w)*avgl.Die vergelijking staat bekend als 'wiskundige verwachting'.
Als de rand van de handelaar negatief of erg klein is, zal het handelen op die manier niet werken.Het gemiddelde maandelijkse inkomen van de handelaar is het aantal transacties per maand vermenigvuldigd met zijn voorsprong.Nogmaals, het bedrag van het handelskapitaal zal belangrijk zijn: een daghandelaar met een voorsprong van $ 10 per transactie over drie transacties dagelijks zal gemiddeld slechts $ 600 per maand als hij één contract verhandelt.Als hij het zich kan veroorloven om 10 contracten te verhandelen, is zijn gemiddelde winst $ 6000 per maand, genoeg in veel steden om hem te ondersteunen.
Bij het kiezen van de beste futures -handelsstrategieën, moet een handelaar zijn bankroll en zijn persoonlijkheid overwegen, evenals of hetsysteem verdient geld.Het heeft geen zin om een systeem te kopen dat een enorme winst maakt als het kapitaal mist om het te implementeren.Weinig mensen kunnen hun persoonlijkheid veranderen om bij een handelssysteem te passen;Een handelssysteem dat snelle beslissingen vereist, werkt niet voor een handelaar wiens besluitvormingsproces zeer methodisch en grondig is.Systemen zijn goedkoop;Handelskapitaal is dierbaar.Als het systeem niet werkt, gooit u het weg en begint u opnieuw.