Wat zijn hedgingstrategieën?

Hedingsstrategieën zijn verschillende vormen van financiële plannen die een persoon in staat stellen ongewenste prijsschommelingen in één markt te voorkomen door een tegenovergestelde positie in een andere markt in te stellen.Het algemene doel is om de hoeveelheid risico's te beperken bij het beleggen in verschillende soorten effecten.Er bestaan een aantal financiële voertuigen ten behoeve van beleggers die geïnteresseerd zijn in het afdekken van de kansen op een groot verlies van markten.Deze omvatten verschillende soorten opties, aanvallers, swaps en verzekeringen.Over het algemeen omvatten afdekstrategieën de oprichting van hedgefondsen om het verlies te voorkomen.

Hedgefondsen zijn ontworpen voor kortere beleggingen met als doel het grootste rendement op de investering in de kortste tijd te behalen.In plaats van een kleine hoeveelheid geld te verdienen over een lange periode, gebruiken deze gediversifieerde portefeuilles over het algemeen succesvolle effecten tegen minder succesvolle, waardoor een groot rendement met minimaal risico wordt geboden.Het hoofdcomponent van een hedgefonds is de risico-return ratio, die kan worden geanalyseerd door de prestaties van bepaalde markten gedurende een specifieke periode te volgen.Over het algemeen zijn hedgefondsen alleen beschikbaar voor beleggers met een groot percentage financiële activa in gevaar.

Een van de belangrijkste componenten van hedgingstrategieën is het concept van opties.Dit stelt beleggers in staat om een positie in te nemen die hen het recht geeft om een bepaald actief tegen een specifieke prijs te kopen of te verkopen.De bonus van de optiemethode is dat de belegger niet verplicht is om de financiële zekerheid te verkopen of te kopen.Er bestaan twee soorten opties binnen dit beleggingsformaat: een PUT -optie en een oproepoptie.Een PUT -optie geeft de belegger het recht om tegen een bepaalde prijs te verkopen, terwijl een call -optie de belegger in staat stelt om tegen een bepaalde prijs te kopen.

Het concept van hedgingstrategieën werd in 1949 geformuleerd door financiële schrijver en socioloog Alfred W. Jones.Hij richtte het eerste hedgefonds op dat zich richtte op het kopen van activa voor de portefeuille die beter zouden presteren dan marktverwachtingen en producten verkopen die niet aan zijn minimale criteria voldeden.Dit systeem creëerde in wezen een situatie waarin beleggers vaker winst genereerden, terwijl de waarschijnlijkheid van verlies werd verzacht.In de loop der jaren heeft aanvullend onderzoek aangetoond dat het toevoegen van andere componenten aan de mix ook het succes van hedgingstrategieën zou kunnen ten goede kunnen komen.Door verzekeringsplannen op delen van het pakket tegen andere financiële effecten te nemen, is het risico ook verder beperkt.