Wat zijn de verschillende soorten arbitragemogelijkheden?
Risicovrije kansen op arbitrage op financiële markten zijn het domein van professionele handelsorganisaties.Computeralgoritmen zoeken voortdurend op de markten naar prijsverschillen in dezelfde of vergelijkbare markten.De gelijktijdige aankoop en verkoop van een financieel actief om een kleine maar risicovrije winst te verkrijgen kan voor seconden of mogelijk minuten bestaan.Marktmakers, specialisten en hedgefondsen uitgerust met de middelen om deze kansen te ontdekken en de mogelijkheid om daarop te profiteren, laten weinig of geen, arbitragemogelijkheden voor de gemiddelde belegger.
Arbitrage -kansen in de futures -markt treedt op wanneer de spotprijs vanHet onderliggende actief en de futures -prijs vertegenwoordigen geen reële waarde.Deze tijdelijke situatie kan plaatsvinden vanwege een ongebruikelijke gebeurtenis of persbericht.Arbitrageurs komen meestal onmiddellijk in om te profiteren van de discrepantie en de markt terug te brengen naar reële waarde.Deze handelaren spelen een belangrijke rol bij het handhaven van stabiliteit en evenwicht in de markten.
True arbitrage -transacties worden tegelijkertijd uitgevoerd.De vergelijkbare activa worden tegelijkertijd gekocht en verkocht, waardoor onmiddellijk een risicovrije winst wordt vergrendeld.Deze gratis geldhandel wordt gevonden op de derivatenmarkt vanwege inefficiënte methoden die worden gebruikt bij de prijzen van derivaten.Arbitrage kansen zijn erg moeilijk te vinden en gaan niet lang mee.De conversiehandel is een synthetische optiepositie die wordt verhandeld tegen de werkelijke kassa in het onderliggende actief.Een kleine winst kan worden gemaakt wanneer de prijs van de optie en de prijs van het onderliggende actief terug in de uitlijning gaan.Dit soort handel is meestal niet geschikt voor de gemiddelde belegger, omdat het veel tijd en expertise vereist.
Aangezien marktinefficiënties snel worden benut door handelsprofessionals, kunnen arbitrage kansen worden gezien als het vinden van transacties met een zeer laag risico -blootstelling.Hoewel dit geen echte arbitrage is, kan het zo dichtbij zijn als de gemiddelde belegger kan krijgen.Trades met een laag risico kunnen door de belegger worden ontwikkeld met veel kennis over de derivatenmarkt.Deze vorm van arbitrage omvat risico's, wat de aard van de handel is.
Incidentele kansen bestaan in de futures -spreadmarkt.Het handelen van verschillende futurescontracten voor prijscorrecties kan leiden tot kleine winst met beperkte risicoblootstelling.Parenhandel omvat twee zeer vergelijkbare effecten die over het algemeen samengaan met de markt.Een prijsdivergentie tussen het paar kan een kans bieden om te profiteren van het uiteindelijke rendement naar correlatie.Online services bieden lijsten met parenhandelsmogelijkheden.
Beperkte risico -transacties kunnen worden ontwikkeld met behulp van verschillende optie- en spotcombinatie -transacties.Delta Neutral en marktneutrale posities kunnen een beperkt risico bieden met onbeperkt winstpotentieel indien correct ingesteld.De belegger moet een grondige kennis hebben van optiesrisico- en prijsmethoden voordat deze transacties worden geprobeerd.