Wat is correlatiehandel?

Correlatiehandel is een type beleggingsstrategie die vereist dat de belegger de prestaties van een bepaalde beveiliging evalueren, een vergelijkbare beveiliging identificeren die belofte aantoont om dezelfde algemene trend te volgen en stappen te ondernemen om die beveiliging te verhandelen.De mate van gelijkenis kan variëren, hoewel de factoren die de beweging van elk actief beïnvloeden vaak worden beïnvloed door dezelfde basisset van factoren.Een voorbeeld van correlatiehandel kan betrekking hebben op het overwegen van de beweging van goud op de markt en vervolgens kiezen om zilver te kopen, omdat die investering waarschijnlijk op een vergelijkbare manier zal handelen.

Het algemene concept van correlatiehandel kan worden gebruikt met zowat elk type investeringen.Bij valutahandel omvat het proces het identificeren van twee specifieke valuta's die hetzelfde patroon aantonen en aankopen en verkopen rangschikken om van dat patroon te profiteren.Op dezelfde manier is het mogelijk om aandelenopties te verhandelen met behulp van correlatiehandel, waarbij vaak een aandeel wordt geïdentificeerd die niet zo bekend is en die aandelen vergrendelen voordat andere beleggers de vergelijkbare beweging beginnen op te merken.Zelfs obligatiebeleggingen kunnen in paren worden overwogen, waardoor het mogelijk is om obligatieproblemen te vinden en op te sluiten die rendementen opleveren die zeer vergelijkbaar zijn met obligaties die worden uitgegeven door entiteiten die breder bekend zijn in de beleggingsgemeenschap.

Een van de voordelen van correlatiehandel is dat het een zekere mate van diversificatie binnen een beleggingsportefeuille aanmoedigt.Aangezien veel vormen van moderne portefeuilletheorie ten minste enkele suggesties omvatten dat het diversifiëren van de portefeuille in elke economie een goed idee is, kan het vinden van gemeenschappelijke basis of correlatie tussen twee vergelijkbare effecten worden gezien als een middel om bedrijven te diversifiëren, zelfs binnen één bepaald segment van de portefeuille.Deze aanpak kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het scala aan telecommunicatieaandelen van de belegger te diversifiëren, waardoor het gemakkelijker wordt om verliezen te compenseren die sommige van die aandelen met winst hebben opgebouwd bij anderen.

Aangezien correlatiehandel de identificatie vereist van twee bedrijven die vergelijkbare handelspatronen vertonen, moeten beleggers die deze aanpak gebruiken, de industriële trends en markttrends begrijpen.Dit maakt het gemakkelijker om een bepaalde kans te kwalificeren als vergelijkbaar met de investering die wordt gebruikt als de standaard voor de vergelijking, en te bepalen of de graad of gelijkenis voldoende is om het idee te ondersteunen dat het actief op een parallelle manier zal presteren.Tenzij er een sterke gelijkenis is tussen de twee investeringen, maakt de handelsstrategie weinig kans om de gewenste resultaten te produceren.