Wat is voorwaartse volatiliteit?

Voorwaartse volatiliteit is de toekomstige impliciete volatiliteit van een financieel instrument.Omdat de voorwaartse volatiliteit onbekend is, kunnen verschillende technieken worden gebruikt om de kans op toekomstige impliciete volatiliteit te bepalen.Historische volatiliteit is een meting van standaardafwijking.Historische volatiliteitsgegevens kunnen worden geanalyseerd in een poging om voorwaartse volatiliteit te voorspellen.Voorspellingen voor de voorwaartse volatiliteit kunnen een nuttig hulpmiddel zijn voor optieshandel en algemene handel van financiële instrumenten.

Impliciete volatiliteit is op zichzelf een indicatie van de toekomstige volatiliteit van een actief.Impliciete volatiliteit wordt berekend door het gebruik van theoretische prijsmodellen.Het verwachte koersverandering van een actief kan worden geïnterpreteerd als de marktverwachting van toekomstige volatiliteit.Voorwaartse volatiliteit is een schatting van de verwachte verandering in impliciete volatiliteit.

Historische volatiliteit kan in kaart worden gebracht.Impliciete volatiliteit uit het verleden kan ook in kaart worden gebracht.Veel handelaren vergelijken historische volatiliteitsgrafieken met impliciete volatiliteitsgrafieken in het verleden.Deze vergelijking kan de toekomstige richtingrichting onthullen.Technische analyse van deze grafieken kan de handelaar in staat stellen de voorwaartse volatiliteit van een bepaald financieel instrument te voorspellen.

Volatiliteitshandel kan worden gebruikt om het volatiliteitsrisico van een activapositie af te dekken.De mogelijkheid om te speculeren over toekomstige volatiliteit is beschikbaar door het gebruik van optiecontracten en volatiliteitswaps.Een volatiliteitswap is een vooruit contract over de toekomst-gerealiseerde volatiliteit van een actief.Een variantie -swap is een andere vorm van volatiliteitswap.

Gerealiseerde volatiliteit is eigenlijk huidige historische volatiliteit.Impliciete volatiliteit is zelden hetzelfde als historische volatiliteit.Voorwaartse volatiliteit wordt normaal geacht te toenemen als de marktomstandigheden anticiperen op een bearish -markt.Bearish -markten worden beschouwd als riskantere markten en daarom volatieler.

Technische analysekaarten kunnen verschillende indicatoren gebruiken om de volatiliteit van een actief te bepalen.Standaardafwijking is een berekening van historische volatiliteit.Analysetools genaamd Bollinger -banden kunnen de volatiliteit van een actief aangeven.Visagemiddelden en andere indicatoren kunnen worden gebruikt om de toekomstige prestaties van gerealiseerde volatiliteit te voorspellen.

De meeste optiemakelaars bieden grafieken en grafieken van de historische en verleden impliciete volatiliteit van individuele activa en indexen.Het is aan de handelaar om deze grafieken te analyseren in een poging om voorwaartse volatiliteit te voorspellen.Verhoogde volatiliteit kan te wijten zijn aan economische en politieke gebeurtenissen.Individuele aandelen kunnen de volatiliteit hebben verhoogd vanwege winstaankondigingen en andere aan aankondigingen gerelateerde aankondigingen.