Hvordan velger jeg den beste backtesting -programvaren?

Backtesting -programvaren er designet for å simulere hvor godt en bestemt handelsstrategi ville ha fungert over en spesifikk tidligere periode.Tanken er å gi litt innsikt i hvor godt den samme strategien vil fungere i fremtiden, selv om dette per definisjon bare kan være en spådom.Nøkler til å velge riktig programvare for backtesting inkluderer å unngå postdiktiv feil, se etter tilpasningsalternativer og unngå programvare produsert av de samme personene som selger et handelssystem.

Den mest grunnleggende regelen for å velge backtesting -programvare er å bruke pakker som lar deg utelukkende brukeData som ville vært tilgjengelig den gangen.Å ikke gjøre dette skaper et statistisk problem kjent som postdiktiv feil, noe som betyr at analysen ikke gjenspeiler hvordan en handelsmann faktisk ville ha tatt beslutninger om å utføre en strategi.Et eksempel på dette ville være hvis programvaren bare fungerte med å avslutte priser;Dette er ikke en realistisk situasjon, ettersom prisen ble tilgjengelig for den hypotetiske handelsmannen å ha tatt en beslutning, ville markedet ha stengt!

Den mest nøyaktige måten å unngå postdiktiv feil er å utføre backtesting helt manuelt.Siden dette ikke vanligvis er praktisk effektivt, er det viktig å bruke programvare som tillater så mye tilpasning som mulig.Generelt, jo mer automatisert og stiv programvare, desto mer sannsynlig er det å inkludere postdiktiv feil.

En annen nyttig måte å bruke backtesting -programvare er å se etter applikasjoner som gjør det enkelt å kjøre analysen med en variabel endret.For eksempel kan en handelsmann planlegge en strategi som inkluderer å selge enhver aksje som har mistet 35% av verdien.En god anvendelse vil raskt kunne vise hvilken forskjell som ville blitt gjort for resultatene hvis den næringsdrivende i stedet hadde solgt en aksje som mistet 50% av verdien.I tillegg til å teste om det grunnleggende i en strategi virker lyd, gjør denne tilpasningen det lettere å teste en strategi mot begrensningene i menneskets natur.Mens en næringsdrivende kan tro at 35% -fallet er objektivt det beste punktet å selge, kan han innse at hvis han gjennomførte strategien for virkelig, ville han bli fristet til å la aksjen falle videre i håp om en bedring,Rett og slett fordi det kan være vanskelig å innrømme nederlag.

Handlere bør være spesielt på vakt mot hvilken som helst backtesting -programvare som er produsert av et selskap som også selger råd om hvilket handelssystem som skal brukes.Delvis skyldes dette at slike selskaper vil bli fristet til å bruke et backtesting-oppsett som er spesielt designet for å vise systemet deres som fungerer bra.Men selv når selskaper ikke opptrer så kynisk, kan det være tilfelle at begrensningene i backtesting -programvaren de har brukt har påvirket valget av anbefalt handelsstrategi.