Hva er de forskjellige typene av allokeringsmodeller for aktiva?

Mange eiendeler tildelingsmodeller baserer sine rammer på forskjellige økonomiske, statistiske og økonomiske grunnleggende forhold, for eksempel den moderne porteføljeteorien (MPT), som omhandler markedspriser og deres påvirkning og er grunnlaget som flere modeller ble grunnlagt på.Statistiske modeller, for eksempel samvariasjon og korrelasjon av avkastning, er designet for å måle forholdet mellom forskjellige eiendeler avkastning.Disse eiendelfordelingsmodellene og deres kolleger har et formål å hjelpe investorer med å ta beslutninger i økonomisk planlegging.De kan også brukes til å passe til ethvert risikotoleransnivå, investeringshorisont og investeringsmål.

Visse eksperter vil klassifisere eiendelsallokeringsmodellene i henhold til deres viktigste funksjon.For eksempel tar MPT og den effektive markedsteorien hvordan informasjon påvirker markedspriser.Modeller som standardavvik for distribusjon, distribusjonsverdi, normal sannsynlighetsfordeling, varians og halvvarians av distribusjon og Z-poengsum håndterer avkastningen av eiendeler og hvordan de er spredt rundt gjennomsnittet.

R-kvadratkoeffisienten for bestemmelse, Kovarianse av avkastning og korrelasjon av avkastning evaluerer forskjellige eiendeler og hvordan avkastningen deres forholder seg til hverandre.Med et formål å temme risiko mens du forbedrer avkastningen, kan en investor bruke en eller en kombinasjon av følgende: effektiv grense, skarpe forhold, sortino-forhold, Treynor-forhold og optimalisering av middelvarians.Alpha og Beta, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Capital Market Line og Security Market Line er verktøy for å kvantifisere avkastningen som en investor forventer å motta for å ta på seg en viss risiko.

CAPM, for eksempel, måler risiko og avkastning i en portefølje.Ved å bruke denne modellen kan en investor bruke det som kalles betakoeffisienten for å beregne volatiliteten til en aksje eller obligasjon i forhold til det bredere markedet.Han eller hun kan også bruke alfa -koeffisienten for å måle ytelsen til en individuell aksje eller obligasjon og overskuddet som denne sikkerheten er i stand til å produsere uavhengig av hva det bredere markedet gjør.

Enten en bestemt individsinvesteringsstrategi er for vekst, kan de mange tilgjengelige eiendelfordelingsmodellene muligens hjelpe ham eller hennes tiltak og kontrollere risiko og søke å maksimere avkastningen.Det samme er tilfelle for den konservative investoren som har et investeringsmål for fast inntekt.Den moderate investoren kan ha nytte av modellene ved å finne den rette balansen for hans eller hennes behov.Disse modellene Hovedfunksjon er å hjelpe en investor til å måle risiko og belønneMå innse at det ikke er noen modell som kan gjøre nøyaktige beregninger.Dette er fordi det er mange faktorer utenfor og uventede variabler som kan føre til at disse modellene brytes sammen.Dermed blir investorer vanligvis rådet for å prøve å forstå manglene ved disse eiendelfordelingsmodellene, slik at de vil blindt stole på beregningene sine.