Hva er de forskjellige typene automatiserte handelssystemer?

Det er to måter å klassifisere automatiserte handelssystemer på.Den ene er på grunnlag av om algoritmene blir avslørt.Hvis algoritmene blir avslørt, kalles systemene et "avslørt system."Automatiserte handelssystemer som ikke blir avslørt blir referert til som "Black Box" -systemer.Den andre måten å klassifisere disse systemene på er basert på typen algoritme som brukes.

Syklusstudier, volatilitetsavbrudd og prisutbrudd er de mest populære algoritmene.Syklusstudier samler sykluser med forskjellige lengder for å forutsi topper og bunner.Volatilitetsbrytende systemer fokuserer generelt på tider når en bestand eller vare har lav volatilitet, og går deretter inn i markedet på en økning i volatiliteten.Prisbruddssystemer sporer de høyeste og laveste prisene over en periode, og går deretter inn i markedet når det er gjort en høyere høy eller lavere lav.Noen systemer bruker et glidende gjennomsnitt mens andre holder i et visst antall tidsperioder, og deretter avslutter.En annen tilnærming er å avslutte så snart en stilling er lønnsom eller å avslutte etter et visst lønnsomhetsnivå er nådd.De fleste systemer har en fast mengde tap som er det største tapet systemet er designet for å tillate.Begrepet for det beløpet er "stoppetapet."

Det er mange dataprogrammer som selges som tradingstrategier for svart boks.De fleste av dem selges på grunnlag av "backtesting."Hvis det enten ikke er noen vesentlig historie med sanntidshandel, eller et stort organ med gode resultater om andre data enn backtest -data, for eksempel en Monte Carlo -simulering, er det en stor gamble å bruke systemet med ekte penger.Det er ikke vanskelig å sette sammen noen få regler og deretter optimalisere systemet over fem eller ti år med handelsdata, slik at de gir iøynefallende resultater, men et slikt system er usannsynlig å være lønnsomt i handelshandel i den virkelige verden.

Automatisert handelsystemer som er lønnsomme eksisterer.De er blitt skapt av mennesker med veldig dyp kunnskap om fysikk som jobber sammen med mennesker som har en veldig god forståelse av hvordan markeder fungerer.Skaperne jobber for investerings- eller handelsgrupper som for det meste holder en lav profil.Som alle områder med handel eller investering i markedene, bør du overlate ens penger til et algoritmisk, automatisert handelssystem gjøres med stor forsiktighet og først etter betydelig forskning.